最近の個人的な戦略開発方法

今日はユーザー様よりご質問をいただきましたので、

「最近の個人的な戦略開発方法」

について書かせていただこうと思います。

■（1）まず、ポートフォリオに入れたい戦略がどういうタイプの戦略なのかを考える

まず、私の場合ですと、

とっかかりは戦略のアイデア出しからですね〜。

期待値が高ければどんな戦略でもいいというわけではなく、

・今のポートフォリオとバランスがいい戦略はどんな戦略か？
・順張りが欲しいか、逆張りが欲しいか？
・小型株を狙うか、大型株を狙うか？
・保有日数はどれぐらいが好みか？
・スリッページは許容できるか？（できない場合には逆指値未使用ということになります。）
・もしくは、どんなチャートを見て必要性を感じたか？

といった点から考えるかもしれません。

特にチャートを見るのは非常に重要だと思っておりまして、

「こういう動きをする銘柄を売買したいなぁ」

と思ったチャートはかなり参考になります笑

ポートフォリオに順張り買いが多い場合には、

次は逆張り買いといった感じで、

全シ連でも書かれていましたが

「相関が異なる戦略」

を優先して開発していく場合が多いかもしれません。

あとは2014年11月など、

どうも新興よりも大型株の方が強い動きをしているなぁと感じる地合では、

やはり大型株狙いの買い戦略の開発も視野に入ってきたりします。

■（2）手仕舞い方法を考える

ロジックの構想ができましたら、

私の場合ですと最近は手仕舞い条件から考え始めます苦笑

手仕舞い方法でいいますと、

・当日引成（デイトレの場合）
・当日不成（デイトレの場合）
・翌日寄成
・翌日寄指
・翌日指値
・翌日不成
・翌日逆指値

などがありますが、

まずはデイトレなのか、スイングなのか、からでしょうか。

基本は翌日寄成で手仕舞いの1日オーバーナイトあたりから構築開始する場合が多いかもしれません。

期待値MAPと狙い位置を照らし合わせて保有日数を考えるのも手です。
https://www.torezista.com/blog/blog_1374/

一般的には、保有日数が長くなるほど開発が難しくなる場合が多いとは思いますね〜。

これはやはり、開発してみると分かるかもしれませんが、

「保有日数が長くなるほど過去のDDが大きくなる」

というのはほぼ間違いないためですね苦笑

初心者の方の場合ですと特に、

まずは1日オーバーナイトなどの短期戦略からの開発が入りやすいのではないか、

とは考えております。

私の場合ですと保有日数を決めた後は、

この段階では手仕舞い方法は細かくは決めず、仕掛け条件の構築に移る場合が多いです。

■（3）仕掛け方法を考える

個人的には仕掛け方法は（1）で構想したものを採用します。

ブレイクアウトの買いを使うのであれば逆指値を使用し、

終値が長期の高値を超えたら買い、といった感じですね〜。

シストレ初心者の方の場合ですと、

この仕掛け方法に悩まれる場合が少なくないのではないか、とは思います。

ただ、実際のところ、

私の場合ですと最近は、（2）手仕舞い方法の方をよっぽど重視しています汗

仕掛け条件を生かすも殺すも手仕舞い方法次第という意味では、

手仕舞い条件の重要性は高い、とは言えるのかもしれませんね〜。

シストレ中級者以上の場合ですと、

結構チャートを見るだけでも仕掛け条件を組めるようになってきますが、

初心者の方の場合でもしゼロから作られる場合には、

何かしら書籍などによく書かれている手法を参考にされるのも手かもしれません。

イザナミのライブラリに登録されている、

・ゴールデンクロス
・3点チャージ
・終値と移動平均の大幅乖離

などは書籍にもよくのっている有名な手法ですが、

これらの手法でも、勝てる戦略に仕上げることは十分可能だとは思っております。

この中で3点チャージと終値と移動平均の大幅乖離あたりは逆張り買い的な考え方ですが、

実際にシグナル出しをしますと、

…チャート下の方の結構恐ろしい位置のシグナルが出ます苦笑

これをどう捉えるかは人それぞれだと思いますが、

私の場合ですとその戦略の能力よりは、

「どんな戦略が欲しいか」

です。

いかに戦略の能力が高かろうとも、自分の好みとは違う戦略だらけになっても困りものですので、

自分がどういう戦略を作りたいかを考えた上で、

仕掛け方法を考える感じですね〜。

■（4）戦略の調整

ベースが決まりましたら、

あとは仕掛け条件を追加したり、

手仕舞い条件を調整するなどして、仕上げていきます。

私の場合ですと、

ここで相当なバックテスト回数をこなす場合が多いです苦笑

なるべくですが、

全年度のバックテスト段階の期待値をプラスにすることを目指す場合が多いです。

あと無視できないのは年度別のシグナル数でしょうか。

たとえば逆張り買い戦略の場合ですと、

2008年のシグナル数が最も多くなったりする場合が多いです汗

これはこれで1つだとは思うのですが、

たとえばポートフォリオ内がそういう戦略ばかりになってしまいますと、

「そのポートフォリオは下落トレンドに全力で買いで立ち向かうポートフォリオになっている可能性が高い」

とは言えるかもしれません。

もしそれが好みでないのであれば、

・ジャスダックインデックスが25日線下ならシグナルを出さない
・もしくは、25日線が75日線より上にいる銘柄にシグナルを限定する

など、トレンド考慮を戦略に入れていくというのも手です。

■（5）最適分散投資側の調整

バックテスト側が仕上がりましたら、

最適分散投資側の調整です。

ここも、とにかく好みに合わせるのが重要な箇所だと思っておりまして、

私の場合ですと好み的に

「とにかくリスクを抑える」

というスタイルですので、

突っ込みすぎには特に注意します苦笑

最適分散投資につきましては、以前書かせていただいた記事の通りかもしれません。

・個人的な、最近の資金管理調整方法
https://www.torezista.com/blog/blog_1546/

・個人的な、最近の資金管理調整方法（2）
https://www.torezista.com/blog/blog_1555/

■（6）フォワードテスト

完成しましたら、

私の場合ですと小ロットでテスト運用する場合が多いです。

この段階で本気のロットで行ってしまいますと結構食らう場合があるんですよね苦笑

そのため、序盤はかなり抑え目のロットで試す場合が多いかもしれません。

あとは日々の動きを見て、

自分の納得がいったらロットを通常レベルに引き上げたりしますし、

また納得がいかなかったら、

日々の動きのどのあたりに問題があるかを考え、

戦略の仕掛け条件や手仕舞い条件などを調整して再度フォワード、

といった行程を踏む場合が多いです。