ポートフォリオの資金配分の研究です。

各戦略の総資金や1銘柄投入額を考える場合、

個人的には、

・戦略への信頼度
・戦略の保有日数
・順張りか逆張りか
・戦略の仕掛け銘柄のボラティリティ（変動幅）

という点をメインに考える場合が多いかもしれません。

・戦略への信頼度が高いほど1銘柄投入額を増やす
・戦略の保有日数が短いほど1銘柄投入額を増やす
・順張りの1銘柄投入額を増やす
・戦略の仕掛け銘柄のボラティリティ（変動幅）が大きいほど1銘柄投入額を減らす

といった感じかもしれません。

私のトレード日記側のポートフォリオを例にしてご紹介しますと、

・ゴッドトランザム　順張り買い　スイング
・ゴッドトレイル　順張り買い　スイング
・ゴッドスプレッド2　順張り買い　スイング
・ゴッドグラヴィティ_スイング　逆張り買い　スイング
・ゴッドスラスト　順張り買い　デイ
・ゴッドスマッシュ　順張り買い　デイ
・ゴッドトリム　順張り買い　デイ
・ゴッドグラヴィティ　逆張り買い　デイ
・ゴッドグラヴィティ2　逆張り買い　デイ
・ゴッドスタンプ　逆張り買い　デイ

と実は9種類あったりしますが苦笑、

総資金300万だとどういう風に配分するか？

という点について考えてみます。

…これは若干今までとスタイルを変えてみようかと思っておりまして、

自分自身の研究も兼ねてなのですが笑

個人的にまず一番信頼感があるのがゴッドトランザムです。

これは順張り買いスイングですが、

総資金300万の場合には1銘柄投入額25万あたりがいいかな、

とは思っております。

もちろん、上記は総資金に対して8.3％もの割合を占めますので、

総資金が増えてきましたらもちろん5％以下にはおさめるとは思います。

次に、仕掛け銘柄のボラティリティが大きい戦略の場合には、

上記よりはだいぶロットを落とします。

上記で最もボラが大きいのはゴッドスプレッド2ですので、

これは大体1銘柄投入額は15万ぐらいです。

そして、私の場合ですと、

他の戦略の1銘柄投入額は、

最も信頼感のある戦略の1銘柄投入額と、最もボラが大きい戦略の1銘柄投入額の範囲内に大体おさめる場合が多いかもしれません。

上記例ですと25万〜15万の範囲内ということですね〜。

イメージ的には、

・ゴッドトランザム　順張り買い　スイング　→　25万
・ゴッドトレイル　順張り買い　スイング　→　20万
・ゴッドスプレッド2　順張り買い　スイング　→　15万
・ゴッドグラヴィティ_スイング　逆張り買い　スイング　→　15万
・ゴッドスラスト　順張り買い　デイ　→　20万
・ゴッドスマッシュ　順張り買い　デイ　→　20万
・ゴッドトリム　順張り買い　デイ　→　20万
・ゴッドグラヴィティ　逆張り買い　デイ　→　15万
・ゴッドグラヴィティ2　逆張り買い　デイ　→　15万
・ゴッドスタンプ　逆張り買い　デイ　→　15万

といった感じかもしれません。

そして、

その次の段階で各戦略の資金配分を決めていく感じになります。

上記9戦略は相場情報を駆使しておりまして、

たとえば今のような相場ではまず同時に全てのシグナルが出ることはありません苦笑

そして、逆指値戦略が多いため約定率も低い点、

またデイが多い点などから、

総資金的にはレバレッジをかけられるポートフォリオだと思っております。

アベノミクスのような強い相場では、

最大レバレッジは2倍（スイング300万、デイ300万分のシグナルを出す）ぐらいまでは許容する感じですね〜。

正確には10％はDD用としてとっておくスタイルですので、

最大でも270万×2＝540万分のシグナルとはなります。

これを踏まえますと、

・ゴッドトランザム　順張り買い　スイング　→　25万×4銘柄分散（100万）
・ゴッドトレイル　順張り買い　スイング　→　20万×2銘柄分散（40万）
・ゴッドスプレッド2　順張り買い　スイング　→　15万×6銘柄分散（90万）
・ゴッドグラヴィティ_スイング　逆張り買い　スイング　→　15万×3銘柄分散（45万）
・ゴッドスラスト　順張り買い　デイ　→　20万×3銘柄分散（60万）
・ゴッドスマッシュ　順張り買い　デイ　→　20万×3銘柄分散（60万）
・ゴッドトリム　順張り買い　デイ　→　20万×3銘柄分散（60万）
・ゴッドグラヴィティ　逆張り買い　デイ　→　15万×3銘柄分散（45万）
・ゴッドグラヴィティ2　逆張り買い　デイ　→　15万×3銘柄分散（45万）
・ゴッドスタンプ　逆張り買い　デイ　→　15万×3銘柄分散（45万）
合計：590万

といった感じでしょうか。

ざっくりと考えただけですので、

若干オーバーしていますが苦笑

あとは先日のブログ記事のように、

各時期の保有ポジション量をチェックしながら調整していくイメージですね〜。

■個人的に、複数売買ルールでチェックする箇所
https://www.torezista.com/blog/blog_1583/

相場情報やフィルターを使った戦略の組み合わせですと、

当然同時期にシグナルが出る戦略数というものが減りますので、

上記のようにレバレッジをかけられる事例も出てくると思います。