複数売買ルールの場合、各戦略のシグナル数がどれぐらいだと通算利益率が伸びやすいか？

これは最近私自身の研究テーマでもありますので結構徹底的にチェックしているのですが、

「複数売買ルールを構築する際に、大体各戦略のバックテスト段階のシグナル数をどれぐらいにすればいいか？」

というテーマについて書かせていただきます。

今回のテーマも相当個人的な好みが入っており、

まったく正しいわけでもなんでもありませんので、

あくまで1つ、としてとらえていただければ幸いです汗

私の場合ですと、

資金に関わらず、ポートフォリオ全体で大体30〜40銘柄分散あたりが好みですので、

たとえばポートフォリオ内の戦略が10戦略あったとしますと、

大体1戦略あたりは4銘柄分散あたり、ということになります。

もちろん、逆張り買いなどは特に分散数を増やした方がいい傾向にあるとは思っておりまして、

逆に順張り買いは分散数をそこまで増やすべきでもない、

というのが個人的なスタイルだったりします苦笑

そのため、

「戦略によって分散数を変える」

というのは個人的な好みかもしれませんね〜。

実例を挙げますと、

トレード日記側のゴッドスプレッド2などは、

個人的には分散数を増やした方がいいロジックだと思っておりますので、

おそらく今後も、トレード日記側の中でも分散数は最多にしたいとは思っております。

また逆張り買い系もそれに次ぐ感じにしまして、

逆にゴッドトランザムのような順張り買い戦略は、

分散数が少なくていいかな、という印象ですね笑

そして、たとえば上記のように日々4銘柄分散と考えまして、

資金効率上は、もちろんシグナル数が多い方がいいと考えます。

とはいえ、

無駄なシグナルが多すぎてもDDが大きくなりやすいとは考えられますので、

基本的なベースとしましては、

「2000年以降の全市場日の日数分のシグナル数があるといい」

といった感じでしょうか。

たとえばざっくりですと、ダウのデータは3700行ほどありますので、

3700シグナルほどが基本といった感じで考えております。

そして、

組み方にもよるのですが、

戦略数が多いほど、

「個別戦略のシグナル数は減らせる」

とは思いますので、

「もしポートフォリオ内の戦略数が多い場合、かつシグナル数が相当多い戦略がある場合には、その戦略のシグナル数を削り、期待値を上げるというアプローチ方法もありではないか？」

というのが個人的な持論ですね〜。

とはいえ、

シグナル数を削る＝過剰最適化の可能性が高まる

とも言えるとは思いますので、

もしカスタマイズを施した際には、

私の場合ですと低ロットでのフォワードで手ごたえを確かめる場合が多いかもしれませんね〜。

とにかく私の場合ですと、

・初心者の頃
・カスタマイズしたての頃

などは特に慎重なスタイルです苦笑

■2015年 新年の計
http://izanami.ohji3.com/2015th/izanami3027.html

個人的に、

おーじ様の「マル秘 いろいろごちゃまぜ戦略」が気になる今日この頃です笑