システムトレードブログ

順張り買いの資金管理テクニック(4)

トレシズ資金管理方法

ポートフォリオには利益発生時期と損失発生時期が異なる(相関が異なる)戦略を入れていくというのがまず第一段階で、

今日は個人的な個別戦略のバックテスト結果のチェック項目についてです。

私が最近よくチェックする項目は以下の点が多いかもしれません。

■バックテスト段階の期待値
…これは言うまでもないですね苦笑
全年度の期待値がプラスであるとさらにいいと思います。

■バックテスト段階の保有日数
これも相関が異なる戦略を導入していくのと同様、
私の場合ですと各戦略で結構保有日数を変えるようにしていたりします。

■バックテスト段階の平均利益と平均損失
もちろん平均利益が大きいほど良く、平均損失が小さいほど良いということになりますが、
個人的には平均損失の小ささの方を重視するかもしれません。
平均損失が小さい戦略の方がロットを増やしやすく、
平均損失が大きい戦略は個人的にはロットを減らす場合が多いです。

■バックテスト段階の利益の標準偏差と損失の標準偏差
これは昨日の記事の通りですね〜。
https://www.torezista.com/blog/blog_1605/

■いろいろな相場における約定率
成行戦略では調べる必要はないと思いますが、
逆指値・指値・寄指戦略などでの各相場の約定率を調べるようにする場合が多いです。

やり方としましては、
相場情報機能を使い、
・ジャスダックインデックス(あるいはTOPIX)の25日乖離率が5〜10%の場合
・ジャスダックインデックスの25日乖離率が0〜5%の場合
・ジャスダックインデックスの25日乖離率が0〜−5%の場合
のみシグナルを出すようにして、
それぞれの相場における約定率をメモしておく感じです。
約定率は、バックテスト後の「パレット情報」で「取引終了」と表示された%となります。

これは要するに上昇相場でどの程度のポジションを保有するか?もしくは下落トレンドでどの程度のポジションを保有するか?を把握するために便利で、
最終的には各戦略への資金配分方法を考えるために使う場合が多いです。

■年度別の取引回数
2013年と2008年のどちらの取引回数が多いかで、
その戦略は上昇相場と下落相場どちらを主戦場にするのかが分かります。
これも相関のお話同様、さまざまなタイプがあるといいかな、とは思っていたりしますね〜。

■その他
あとは好みにより勝率などでしょうか。
一般的には、勝率は逆張り買いの方が高くなります。
ただ、勝率だけでなく、平均損失の小ささや損失の標準偏差の小ささは考慮に入れた方がいいかもしれません。


□初心忘るべからず
http://ameblo.jp/mdrs1/entry-11985512934.html

シバイチ様にたびたびご紹介いただき恐縮です笑

実際のところ罠シリーズは、

半分自分に言い聞かせているところもあります苦笑

トレシズの「資金管理方法」の記事

前々記事:順張り買いの資金管理テクニック(2)
前の記事:順張り買いの資金管理テクニック(3)
今の記事:順張り買いの資金管理テクニック(4)
次の記事:順張り買いの資金管理テクニック(5)
次々記事:資金配分方法とリスク管理

おすすめ記事

トレシズ式資金管理術(17)

■戦略の停止基準(1)自分の資金を守るのが資金管理という観点では、戦略の停止基準…

トレシズ式資金管理術(21)

■レバレッジまず、シストレ初心者の方向けの解説となりますが、シストレで言うレバレ…

> このページのURLをPCメールアドレスに送る