1銘柄投入額を決めるための個人的なテクニック
勝率: 59.50%
平均利益: 28.80%
平均損失: 6.80%
利益の標準偏差: 26.98%
損失の標準偏差: 3.84%
これは一体何の数字かといいますと、
個人的に使っている戦略のうちの1つのバックテスト段階の概要レポートです。
上記から分かることとしましては、
■平均利益・平均損失
・59%ほどの確率で、平均+28.80%勝っているということ
・41%ほどの確率で、平均−6.80%負けているということ
■利益の標準偏差・損失の標準偏差
・勝ちトレードの利益額は、非常にばらつきが大きいということ
・負けトレードの損失額は、比較的ばらつきが小さいということ
といった感じでしょうか。
個人的には、
バックテスト段階の概要レポートをかなり重視するタイプですね〜。
これがいけてない戦略ですと、
…まず使いません苦笑
普通ですと、
上記の中では勝率に目が行く場合が多いと思いますが、
個人的な好みではどこを見るかといいますと、
・平均損失
・損失の標準偏差
の2点がメインです。
…実は、利益側はあまり見ていなかったりします(ぇ
上記戦略の場合ですと、
「負ける際は、比較的高い確率で1トレードあたりー6.80%近く負ける戦略」
ということになります。
もちろんこれは上記のように損失の標準偏差が3.84%と比較的小さい場合のお話で、
もし損失の標準偏差が6%以上など大きい場合には、
「負ける際は、1トレードあたりー1%〜−20%など、負け額のばらつきが結構大きい戦略」
ということになるかもしれません。
実は個人的に上記の中で最も重視しているのは、
「損失の標準偏差の小ささ」
です汗
といいますのも、
・損失の標準偏差が小さいほど、過去の検証上、負けトレード損失が平均損失の値に近い箇所に集中している
↓
・そのため、平均損失額から逆算して1銘柄投入額を決めやすい
というメリットがあるためですね〜。
たとえばですが、
「総資金に対して、1トレードあたりでは1%以上のリスクを取りたくない」
という場合には、
資金を500万としますと、
上記例では
1銘柄投入額×0.068(平均損失)=500(総資金)×0.01(1%)
1銘柄投入額=73.5万
以上は投入できない、ということになります。
そしてその上で、
「損失の標準偏差の値が大きいほどばらつきが出てくる」
という観点から、
「損失の標準偏差の値が大きいほど、上記で計算した1銘柄投入額をさらに減らした方が、損失を許容リスク内に抑えやすくなる」
とは考えられるかもしれません。
損失の標準偏差が3%なら結構穏やかな部類、
損失の標準偏差が6%なら結構荒い部類と仮定し、
たとえば損失の標準偏差が6%台のゴッドスプレッド2から考えてみますと、
1トレードあたり平均損失の2倍ぐらい負ける場合がよくあります苦笑
そのため、
「総資金に対して、1トレードあたりでは1%以上のリスクを取りたくない」
という観点で考えますと、
上記例では1銘柄投入額を73.5万の半分、36万近辺に抑える必要が出てくる場合がある、
とは言えるかもしれません。
これが正しいというわけでもないのですが、
上記例で私の場合ですと、
・1銘柄投入額の最大値は73.5万(実際には損失の標準偏差が0%になるわけもありませんので、確実にこの額よりは小さくします苦笑 あくまで基準ですね。)
・その上で、損失の標準偏差が大きいほど、1銘柄投入額をさらに減らしていく
といった調整方法をとる場合が多いです。
もちろんイレギュラーはあり、
想定よりも大きな損失が出る事例があるのは避けられませんが、
「平均的に、自分の想定よりも金額的に負け額が大きいと感じるトレードが多い」
と感じている方の場合、
上記をチェックするのは1つの手、とは言えるかもしれません。
なお、
「平均損失の値はどうか?」
といいますと、
もちろん大きすぎてもメンタル的に継続が厳しいですが苦笑、
ある程度のレベルであれば、
1銘柄投入額を調整することによりコントロールは可能だと思いますね〜。
平均損失が大きいのであれば、
1銘柄投入額を減らせば金額的なダメージは小さくなり、
継続のしやすさという観点ではプラスに作用するのではないか、
と思っております。
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