システムトレードブログ

1銘柄投入額を決めるための個人的なテクニック

トレシズシストレのテクニック

勝率: 59.50%
平均利益: 28.80%
平均損失: 6.80%
利益の標準偏差: 26.98%
損失の標準偏差: 3.84%

これは一体何の数字かといいますと、

個人的に使っている戦略のうちの1つのバックテスト段階の概要レポートです。

上記から分かることとしましては、

■平均利益・平均損失

・59%ほどの確率で、平均+28.80%勝っているということ
・41%ほどの確率で、平均−6.80%負けているということ

■利益の標準偏差・損失の標準偏差

・勝ちトレードの利益額は、非常にばらつきが大きいということ
・負けトレードの損失額は、比較的ばらつきが小さいということ

といった感じでしょうか。

個人的には、

バックテスト段階の概要レポートをかなり重視するタイプですね〜。

これがいけてない戦略ですと、

…まず使いません苦笑

普通ですと、

上記の中では勝率に目が行く場合が多いと思いますが、

個人的な好みではどこを見るかといいますと、

・平均損失
・損失の標準偏差

の2点がメインです。

…実は、利益側はあまり見ていなかったりします(ぇ

上記戦略の場合ですと、

「負ける際は、比較的高い確率で1トレードあたりー6.80%近く負ける戦略」

ということになります。

もちろんこれは上記のように損失の標準偏差が3.84%と比較的小さい場合のお話で、

もし損失の標準偏差が6%以上など大きい場合には、

「負ける際は、1トレードあたりー1%〜−20%など、負け額のばらつきが結構大きい戦略」

ということになるかもしれません。

実は個人的に上記の中で最も重視しているのは、

「損失の標準偏差の小ささ」

です汗

といいますのも、

・損失の標準偏差が小さいほど、過去の検証上、負けトレード損失が平均損失の値に近い箇所に集中している
 ↓
・そのため、平均損失額から逆算して1銘柄投入額を決めやすい

というメリットがあるためですね〜。

たとえばですが、

「総資金に対して、1トレードあたりでは1%以上のリスクを取りたくない」

という場合には、

資金を500万としますと、

上記例では

1銘柄投入額×0.068(平均損失)=500(総資金)×0.01(1%)
1銘柄投入額=73.5万

以上は投入できない、ということになります。

そしてその上で、

「損失の標準偏差の値が大きいほどばらつきが出てくる」

という観点から、

「損失の標準偏差の値が大きいほど、上記で計算した1銘柄投入額をさらに減らした方が、損失を許容リスク内に抑えやすくなる」

とは考えられるかもしれません。

損失の標準偏差が3%なら結構穏やかな部類、

損失の標準偏差が6%なら結構荒い部類と仮定し、

たとえば損失の標準偏差が6%台のゴッドスプレッド2から考えてみますと、

1トレードあたり平均損失の2倍ぐらい負ける場合がよくあります苦笑

そのため、

「総資金に対して、1トレードあたりでは1%以上のリスクを取りたくない」

という観点で考えますと、

上記例では1銘柄投入額を73.5万の半分、36万近辺に抑える必要が出てくる場合がある、

とは言えるかもしれません。

これが正しいというわけでもないのですが、

上記例で私の場合ですと、

・1銘柄投入額の最大値は73.5万(実際には損失の標準偏差が0%になるわけもありませんので、確実にこの額よりは小さくします苦笑 あくまで基準ですね。)
・その上で、損失の標準偏差が大きいほど、1銘柄投入額をさらに減らしていく

といった調整方法をとる場合が多いです。

もちろんイレギュラーはあり、

想定よりも大きな損失が出る事例があるのは避けられませんが、

「平均的に、自分の想定よりも金額的に負け額が大きいと感じるトレードが多い」

と感じている方の場合、

上記をチェックするのは1つの手、とは言えるかもしれません。

なお、

「平均損失の値はどうか?」

といいますと、

もちろん大きすぎてもメンタル的に継続が厳しいですが苦笑、

ある程度のレベルであれば、

1銘柄投入額を調整することによりコントロールは可能だと思いますね〜。

平均損失が大きいのであれば、

1銘柄投入額を減らせば金額的なダメージは小さくなり、

継続のしやすさという観点ではプラスに作用するのではないか、

と思っております。

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