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マザーズ指数が出遅れている時にマザーズ銘柄を買うのは有効なのかどうか?(2)

トレシズシストレ・相場関連

先日はTOPIXとマザーズ指数を比較しましたが、

もしかしてマザーズ指数はジャスダックインデックスとの相関の方が強いのではないか?

と思い、今度はジャスダックインデックスとマザーズ指数を使って検証してみました笑

・前記事:マザーズ指数が出遅れている時にマザーズ銘柄を買うのは有効なのかどうか?
https://www.torezista.com/blog/blog_1629/

今回は、

「マザーズ指数がジャスダックインデックスより出遅れている時にマザーズ銘柄を買ったらどうなるか?」

という点について検証してみました。

75日の期間上昇率が

ジャスダックインデックス:+5.17%
マザーズ指数: −5.62%

となっておりますので、

これを利用します。

■(1)JASDAQ+5%以上 マザーズ−5%以下
・相場情報1:JASDAQ上昇
対象銘柄: ジャスダックインデックス
集計条件: 期間上昇率(75日)が5%より大きい

・相場情報2:マザーズ下落
対象銘柄: マザーズ
集計条件: 期間上昇率(75日)が-5%より小さい

・売買ルール
対象銘柄: マザーズ銘柄に限定
仕掛け条件:
JASDAQ上昇が1と同じ→(青)マザーズ下落が1と同じ→(青)翌日寄付で買い
手仕舞い条件: 20日保有で手仕舞い

・検証結果
総取引回数: 156回
期待値: +1.45%

■(2)JASDAQ+5%以上 マザーズ0%以下
・相場情報1:JASDAQ上昇
対象銘柄: ジャスダックインデックス
集計条件: 期間上昇率(75日)が5%より大きい

・相場情報2:マザーズ下落
対象銘柄: マザーズ
集計条件: 期間上昇率(75日)が0%より小さい

・売買ルール
対象銘柄: マザーズ銘柄に限定
仕掛け条件:
JASDAQ上昇が1と同じ→(青)マザーズ下落が1と同じ→(青)翌日寄付で買い
手仕舞い条件: 20日保有で手仕舞い

・検証結果
総取引回数: 615回
期待値: +1.40%

■(3)JASDAQ+5%以上 マザーズ0%以下
・相場情報1:JASDAQ上昇
対象銘柄: ジャスダックインデックス
集計条件: 期間上昇率(75日)が0%より大きい

・相場情報2:マザーズ下落
対象銘柄: マザーズ
集計条件: 期間上昇率(75日)が-5%より小さい

・売買ルール
対象銘柄: マザーズ銘柄に限定
仕掛け条件:
JASDAQ上昇が1と同じ→(青)マザーズ下落が1と同じ→(青)翌日寄付で買い
手仕舞い条件: 20日保有で手仕舞い

・検証結果
総取引回数: 791回
期待値: +1.20%

これはなかなか有効性がありそうな感じもしますね〜。

特に2005年や2013年の上昇トレンドでは期待値が高くなっているようです。

TOPIXとの比較結果とはまったく異なる結果ですので、

どちらが信頼性があるのかは謎ですが苦笑

とはいえ、マザーズ指数も陽線が出現しましたし、

シストレの買い戦略はマザーズ指数に比例して動くものが結構多いと思いますので、

今後に注目ですね。

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