損失の標準偏差を小さくするには？

ここ最近よく書かせていただいております、

・平均損失
・損失の標準偏差

ですが、

個人的にはこの2つをかなり重視しています。

平均損失も損失の標準偏差も小さいに越したことはないわけで、

上記2つの値が小さい戦略は、

「メンタル的に、優しい戦略」

とは言えるかもしれません笑

個人的な体感値ですと、

・平均損失が2〜3％台
・損失の標準偏差も2〜3％台

あたりの戦略は、

結構日々のトレード毎損益が結構穏やかになる場合が多いような気がしています。

平均損失や損失の標準偏差は基本、

・保有日数を短くする
・売買代金制限を上げる
・損切り設定を入れる

などの対策で下げることができる場合が多いです。

これは個人的な感覚で、必ずしも正しいわけではないことをご了承いただければと思いますが、

順張り買いで平均損失や損失の標準偏差が小さいのは「安値圏狙いの買いデイトレード」で、

逆張り買いでも同様かな、という感じがしていたりしますね〜。

そして、

「保有日数が長い戦略の場合、どうすればいいか？」

ということになってきますが、

もちろん大型株等ボラが小さい銘柄を狙うというのが1つですが、

もう1つはやはり、

「損切り設定を使う」

というのが有効だと考えています。

以下に、代表的な設定を書かせていただきます。

■前日安値以下になったら損切り

よく書かせていただいている設定ですが、

平均損失や損失の標準偏差が小さくなりやすくなります。

・陰線が1と同じ→（青）安値が安値（1日前）よりも小さい（同じ含む）→（青）当日指定値（安値）（1日前）で手仕舞い

■建値−5％以下になったら損切り

個人的には逆張り買いでよく使う設定です。

逆指値の順張り買いでは、

日足では検証のすべがないため、あまり使っていません苦笑

・安値が建値（-5％）よりも小さい（同じ含む）→（青）当日指定値建値（-5％）で手仕舞い

■損失が出ていたら引けで損切り

これは順張り買いでも逆張り買いでも使える設定です。

ただ、15：00近辺に時間が必要になる点と、

必ずしも正確に損切りできるかどうかが分からない点が欠点ですが苦笑

・終値が建値よりも小さい→（青）当日引けで損切り


個人的にはトレード日記側では、

上記設定を全て使っていたりします（ぇ

もちろん、1つの戦略に上記3つを全て埋め込んでいるという意味ではなく、

戦略によって3つのうち1〜2個を使っている、という意味合いです。

損切り設定を入れますと、

損切りのラインにもよるのですが、

たいていの場合勝率や期待値が落ちます。

ただ一方、その際に、

「保有日数が短くなっているかどうか？」

もあわせて確認した方がいいかもしれませんね〜。

たとえ期待値が落ちたとしましても、

保有日数も短くなっているのであれば、

パフォーマンス的に能力は落ちていない場合も少なくないためです。

そういった意味では、

「保有日数」

というのも結構重要な要素かもしれないですね〜。