システムトレードブログ

データを取るという習慣

トレシズシストレコラム

個人的には、

「高値と安値」

をかなり重視しています。

高値を超えたらそれ以上の高値があり、

安値を割り込んだらそれ以上の安値があるという、

ものすごくシンプルで、理に適った指標のためですね〜笑

いつも書かせていただいております通り、

個人的にはたいていの順張り買いに、

前日安値を割り込んだら損切りという設定を入れています。

そして、

そろそろデータを取り始めてから200回ほどのトレード回数になりましたので、

個人的な実運用における結果を書かせていただきます。

・総取引回数: 200回
・前日安値を割り込んだら損切りの設定を入れた方がパフォーマンスが上回った回数: 148回
・前日安値を割り込んだら損切りの設定を入れなかった方がパフォーマンスが上回った回数: 52回

…なんと、75%ほどが上回った、という形になりました汗

そして、

トータル的にも、前日安値を割り込んだら損切りの設定を入れた方が、

戦略本来の成績よりも、10%ほどフォワードにおける利益が多くなっています。

逆に、損切りの設定を入れなかった方が上回ったパターンは主に2通りありまして、

(A)当日はだいぶ下がったものの、翌日値上がりで始まり、だいぶ上がる銘柄
(B)当日オーバーシュート気味に下がったものの、リバウンドして下髭になる銘柄

といった感じです。

個人的な検証上では、

(B)のパターンが7割ほどを占めており、

(A)のように翌日大ギャップアップするケースは稀でした苦笑

と考えますと、

やはり順張り買いにおける損切りの重要性は高い、と推測されます。

もちろん上記の結果は、

新興銘柄の売買が多い私のポートフォリオの場合ですので、

大型株メインになってきますとまた話は変わってくるかもしれません。

こういった感じで、

データを取ってみますと結構分かることがありますので、

「データを取るという習慣」

は結構おすすめだったりしますね〜。

他のデータとしましては、

「順張り買いの場合、前日終値以下で始まった銘柄は期待値が落ちる場合が多い」

というものもありますが、

これはもうちょっと検証してみたいと思います。

トレシズの「シストレコラム」の記事

前々記事:マーケットインパクトが緩和されやすい仕掛け方法と手仕舞い方法とは?
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