戦略単位での、トレード連敗時の個人的な考え方

トレード日記側で書かせていただきましたが、

トレード日記側で運用しているゴッドグラヴィティという逆張り買い戦略は、

さっき調べてみましたら、

…9連敗でした苦笑

とはいえ、

戦略の成績というものは地合の影響を強く受けると考えておりますので、

上昇トレンドの時は買いでは勝ちやすく、

下落トレンドの時は買いでは負けやすい、

と考えております。

このトレンドというものは、

天変地異やよほどの悪材料が出ない限りはある程度中期的なものだとはおもっておりまして、

つまり、

・トレンドが1日2日でころころ変わるわけではない
　↓
・連勝や連敗どちらかに偏る時期がある

とは考えられるかもしれません。

そのため、

勝ちと負けが交互に来るというよりは、

勝ちが結構続いた後、負けが結構続く、

という動きをする場合の方が多いのではないか？

とは考えていたりしますね〜汗

そのため、

トレード単位で10連敗ぐらいは日常茶飯事で、

この程度で投げてしまうほどの打撃になるということは、

可能性の1つとしましては、「リスクの取りすぎ」という可能性が考えられます。

先週の木曜日、FVCが爆下げした日、

個人的には総資金300万弱に対して−6万超のダメージを食らいました苦笑

私自身、リスク管理は徹底してやっているつもりで、

「大体日々総資金に対して±1％程度の値動きに抑える」

ということを目標としてやってはいるのですが、

こういった感じで資金に対して2％以上動くイレギュラー的な相場もあります汗

最近の相場など、

震災相場と比べたら無風状態という感じですが苦笑

総資金に対して2％動くのが、

大きいと感じるか、小さいと感じるかは人それぞれだと思いますが、

このあたりはやはり、

ご自身に合わせて調整するしかない部分かもしれませんね〜。

そして冒頭のテーマの、トレード単位での連敗が続いた時ですが、

私の場合ですと、以下のような考え方です。

・トレード単位での連敗というものは、戦略別に考える（すべての戦略を一緒に考えない）
・たとえば10連敗した際に、損失が致命的になった場合にはリスクの取りすぎで、その際にはロットを落とす必要がある
・地合がどうなのかを考慮（新興の指数が普通に上げている時にそういう状況が続くようであれば、カスタマイズも視野に入ってきます。ただ一方、新興の指数が冴えない時期には、個人的にはあまり問題視はしないかもしれません。むしろ、冴えない時期にポジション量が多くなりすぎているということを問題視します。）
・1トレード単位での損失が大きすぎないかどうか？（たとえば平均損失の大きい戦略の場合には、損切り設定を入れるなどして平均損失を小さくするカスタマイズを考慮する場合もあります。）

ゴッドグラヴィティを例に挙げますと、

9連敗中ですが、損失は−4万ほどです。

この程度であれば全然許せるレベルという感じですが、

9連敗でもし損失が10〜20万を超えるようでしたら、

トレード日記側の総資金である300万弱に対しては大きすぎます苦笑

その際には、個人的にはカスタマイズも視野に入ってくるかもしれませんね〜。

「通常相場前提ではありますが、ある程度はトレード単位での連敗に耐えられるようなロットに調整する」

というのは結構個人的な好みですね〜。