成績の良い戦略を伸ばし、成績の悪い戦略はリスクを減らしていく

これも単に私の好みというだけですが、

表題の通り、

個人的には成績の悪い戦略のリスクを落としていくのが好みだったりします。

といいますのも、

成績が悪い原因にはいろいろ理由があるとは考えられ、

一番は

「マザーズ指数などの指標がどういう動きをしているか？」

という点です。

もちろんこれは新興をメインとする戦略の場合のお話です。

これがかなり大きい比重を占めているとは思いますが、

その次はやはり、

相場の情勢が変わってしまったなどの可能性も考えられる場合もあるかもしれません。

たとえば2013年の、信用余力無限回復への仕様変更などですね〜。

個人的にはこれがここ最近では一番大きい変更だったのではないかと思っています。

あとは、単元を100株あるいは1000株単位に統一するといった東証の意向があったかと思いますが、

これもかなり大きかったのではないかと思いますね〜。

昔よくあった株価200,000円×1株単位という銘柄はなくなり（正確にはまだあるのかもしれませんが、チェックしてませんが苦笑）、

最近見かける銘柄のほとんどが、数百円〜万単位程度ですよね。

こういった感じで、

将来的に変わっていく要素はどうしてもあるもので、

これは避けられません。

そういった意味でも、

個人的には

「ずっと機能している戦略を伸ばしていく」

というスタイルが好みだったりします。

成績の悪い戦略のリスクを減らしていくにはどうすればいいかといいますと、

一番手っ取り早いのは、

「1銘柄投入額を％で指定する」

というのが一番簡単かもしれません。

たとえば

・総資金： 100万
・1銘柄投入額： 10％

という感じだったとしますと1銘柄投入額は10万近辺ですが、

DDで総資金が80万まで減ったとしますと、

1銘柄投入額は自動的に8万近辺まで落ちます。

もちろん手動で最適分散投資設定を調整するという手法もあるとは思いますが、

個人的な好みとしましては、

・停止ラインを決めた上で、上記のように1銘柄投入額を％で指定する

というのが好みです。

個人的な経験上、1銘柄投入額が減りますと、

思った以上に資金の減る速度が遅くなる場合が多いとは思っております。

これを単利的な金額設定でやりますと、

資金の減る速度が結構速い場合が多いです。

もちろん、このあたりは好みの問題かもしれませんね苦笑

いずれにしても、

個人的には根本的に日々最適分散投資ファイルをいじるということはあまりしないタイプで、

バックテストファイルにしましても、

カスタマイズするのはよっぽど問題を感じた場合以外にはあまりないかもしれませんね〜。