DD用資金について
個人的には戦略の運用開始時には
「DD用の資金を取っておく」
というスタイルが好みだったりします。
これはなんといいますか、
たとえば総資金が1000万だったとしまして、
1000万カツカツに投入してしまいますと、
予期せぬ事態などで大DDが発生した場合に対処しにくくなるためですね〜。
DD用の資金を取っておく方法としましては、
主に2種類の方法があるのではないかと思います。
(A)資金150万の戦略の場合、たとえば口座には180万入れておき、運用は150万で行う
(B)口座には150万入れておき、最適分散投資設定の「市場投入資金」を90%などにする
(A)と(B)との差としましては、
・イザナミの検証上では、見た目上(B)の方が過去のDDが小さくなる場合が多い(ただしあくまで見た目上なので、実質的には大差ありませんが苦笑)
・(A)の方が、停止基準は明確(予備資金がなくなった時点で停止など)
といった点はあるかもしれません。
個人的にはどちらが好みかといいますと、
・単利運用なら(A)
・複利運用なら(B)
といった感じかもしれませんね〜。
なんで複利だと(B)なのかといいますと、
もし戦略の調子がものすごく良く、
将来的に資金が増えてきますと、
(A)のように予備資金30万円だけではDD分を補えなくなってしまうためですね〜。
これが正しいというわけでもないのですが、
私の場合ですとたいていの場合(B)の設定を使っています。
トレード日記側では、
・市場投入資金100%の戦略はない
・また、全ての戦略でレバレッジ1倍
という感じになっています。
…ある意味、チキン設定ですね苦笑
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