システムトレードブログ

DD用資金について

トレシズドローダウン対策

個人的には戦略の運用開始時には

「DD用の資金を取っておく」

というスタイルが好みだったりします。

これはなんといいますか、

たとえば総資金が1000万だったとしまして、

1000万カツカツに投入してしまいますと、

予期せぬ事態などで大DDが発生した場合に対処しにくくなるためですね〜。

DD用の資金を取っておく方法としましては、

主に2種類の方法があるのではないかと思います。

(A)資金150万の戦略の場合、たとえば口座には180万入れておき、運用は150万で行う
(B)口座には150万入れておき、最適分散投資設定の「市場投入資金」を90%などにする

(A)と(B)との差としましては、

・イザナミの検証上では、見た目上(B)の方が過去のDDが小さくなる場合が多い(ただしあくまで見た目上なので、実質的には大差ありませんが苦笑)
・(A)の方が、停止基準は明確(予備資金がなくなった時点で停止など)

といった点はあるかもしれません。

個人的にはどちらが好みかといいますと、

・単利運用なら(A)
・複利運用なら(B)

といった感じかもしれませんね〜。

なんで複利だと(B)なのかといいますと、

もし戦略の調子がものすごく良く、

将来的に資金が増えてきますと、

(A)のように予備資金30万円だけではDD分を補えなくなってしまうためですね〜。

これが正しいというわけでもないのですが、

私の場合ですとたいていの場合(B)の設定を使っています。

トレード日記側では、

・市場投入資金100%の戦略はない
・また、全ての戦略でレバレッジ1倍

という感じになっています。

…ある意味、チキン設定ですね苦笑

トレシズの「ドローダウン対策」の記事

前々記事:今の相場における買いのDDを抑えるには?
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