システムトレードブログ

手仕舞い方法の分散

トレシズポートフォリオ

仕掛け方法と同様ですが、

手仕舞い方法も実に多岐に渡ります。

思い付くものでも、

・当日指値
・当日不成
・当日引指
・当日引成
・当日逆指値
・翌日寄成
・翌日寄指
・翌日指値
・翌日不成
・翌日引指
・翌日引成
・翌日逆指値

などなど、非常に多いですね〜。

「これらの中ではどれが最も優れているのか?」

というのは非常に難しいところだと思います。

むしろこれは好みで選ぶべきだとは思っていたりするのですが、

個人的なスタイルですと、

「各戦略で手仕舞い方法を変える」

というのが好みだったりしますね〜。

たとえばイザナミに初めてさわった方の場合の多くが、

「翌日寄成」

の手仕舞い方法で試される場合が少なくないと思います。

これは条件が1つですので、開発が比較的簡単なためですね〜。

これはこれで1つという感じだと思いますが、

翌日寄成の手仕舞いの戦略ばかりで構成されてしまいますと、

・翌日日経平均がだいぶ安く寄り、その後リバウンドする

といった相場で一番安いところで売ってしまうことになってしまいますし、

またあくまで仮定ですが、

・資金が大きくなってきた場合に、成行の手仕舞いだとマーケットインパクトが大きくなる懸念がある

といったお話も出てくるかもしれません。

そのため私の場合ですと、

翌日寄成の手仕舞いの戦略ももちろんありますが、

それだけでなく、実にいろいろな手仕舞い方法を取り入れていたりしますね〜。

あくまで個人的な手法ですと、

・ほぼ全ての戦略に当日逆指値の損切りを入れている
・当日不成や引成のデイトレード戦略も取り入れることにより、日々の持ち越しのポジション量をコントロールしている
・もちろん、トレーリングストップ系の戦略も使う

といった感じかもしれません。

あとポイントとしましては、

ゴッドNISA2のような長期戦略はのぞきますが、

短期戦略の場合、

「デイトレード化してもある程度の期待値を確保できるように組む」

という点が結構重要かもしれません。

といいますのも、

イザナミで多くの戦略の過去取引の期待値を調べた場合、

ある意味当たり前ではありますが、

「仕掛け当日に含み益で終わった銘柄の方が、含み損で終わった銘柄よりも期待値が高い」

という事実があるためですね〜苦笑

(※注:若干例外もありまして、たとえば高い位置を狙う逆指値の買い戦略の場合ですと、当日の期待値は必要ないものもあります。)

そのため、戦略のカスタマイズ方法の1つとしましては、

・まず手仕舞い方法を当日引けで手仕舞いにした上で、仕掛け条件などを調整して期待値を上げていく
 ↓
・次に、保有日数を長くするなどして調整していく

といったアプローチ方法も考えられるかもしれません。

トレシズの「ポートフォリオ」の記事

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