システムトレードブログ

売り戦略のシグナル数を増やす方法

トレシズカスタマイズ方法

普通売り戦略の場合、

バックテスト段階: 全ての個別株
最適分散投資段階: 貸借銘柄

という感じで、

最適分散投資段階で貸借銘柄に限定している場合が多いかもしれません。

これはなぜこういう組み方をしているのかといいますと、

上記の組み方の場合、

「最適分散投資ファイルの貸借銘柄設定において、最新をダウンロードボタンを押すと、自動的にシグナルを最新の貸借銘柄に限定できるので、便利なため」

という理由が大きいかもしれませんね〜。

ユーザビリティを重視した組み方、

とは言えるかもしれません。

もちろん、上記方法でシグナル銘柄は貸借銘柄に限定できます。

ただ一方、

上記の組み方の欠点としましては、

・バックテスト段階で、非貸借銘柄も検証に含めている点
・またその影響により、パラメーター等がやや過度になっている場合がある点

などがあるかもしれません。

とはいえ、

貸借銘柄というものは結構都度変わるものですし、

また最近ですと松井のプレミアム空売りというサービス(非貸借銘柄の一部を空売れるサービス)もあったりしますので、

何が正しい組み方なのか?という点は非常に難しいところですが苦笑

上記以外の組み方としましては、

・パターン(1)
バックテスト段階: 貸借銘柄
最適分散投資段階: 貸借銘柄設定は利用しない

という風にバックテスト段階で貸借銘柄に限定する方法が考えられます。

こちらは最初の方法と比較しますと、

ワンタッチで最新の貸借銘柄に変更できない点や、

貸借銘柄を変更するとバックテスト結果が変わってしまうという点が難点とは言えますが、

バックテスト段階の対象銘柄がだいぶ減るため、

検証速度が速くなるのがメリットです。

・パターン(2)
バックテスト段階: 東証一部限定
最適分散投資段階: 貸借銘柄

こちらはバックテスト段階で東証一部に限定しておく方法ですね〜。

やはり新興銘柄よりも東証一部の方が空売れる銘柄は断然多いですので、

それだったら初めから東証一部に限定しておく、

といった手法ですね〜。

できればですが、売買代金制限も5億や10億などに引き上げるとより一層空売れる銘柄は増えると推測されます。

個人的には、このパターン(2)の方法が、

シグナル数を増やすのに有効ではないか?

とは考えていたりします。

ただ一方、

バックテスト段階で東証一部に限定しているということで、

新興を相手にする場合と同じパラメーターですとシグナル数が減りすぎてしまいますので、

従来よりもパラメーターを緩くするようなカスタマイズは必要になるかもしれませんね〜。

トレシズの「カスタマイズ方法」の記事

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