トレシズ式資金管理術（2）

今日の相場も久々にボラがあった感じですが、

江守グループHDの民事再生にも驚きましたね〜汗

最近は2008年などに比べますと倒産の件数は圧倒的に少ないですが、

これがあるので資金管理方法には常に気を付けなくてはならない、

と認識させられます。

というわけで、昨日の続編です。

■1銘柄投入額の重要性

シストレにおいて、

「1銘柄投入額」

というものは本当に重要だと考えております。

たとえばですが、

シストレ総資金が150万だとしまして、

1銘柄投入額が30万だったとします。

この場合、

1銘柄に20％も投入することになりますよね。

20％も投入しますと、

…個人的な経験上、

かなり収支が荒くなります苦笑

1銘柄に30万投入した場合、

悪いトレードでは−5万程度は平気で負けますので、

シストレ総資金の3％程度は動く形になってしまいます。

これはなかなか運用が厳しいです。

もちろん、

シストレ総資金が総資金が1000万であれば、

1銘柄投入額が30万でもたった3％です。

このように、

「1銘柄投入額は、シストレ総資金に対しての％で考える必要がある」

というのが個人的な持論です。

シストレ初心者の方がやられる原因の8割が、

「シストレ総資金に対して、1銘柄に大きく投入しすぎている」

という点にある、と考えているほどです汗

■どれぐらいの1銘柄投入額が妥当か？

やはり株には最低購入価格というものがあるため、

1銘柄投入額を10万以下に下げますと仕掛けられる銘柄が激減し、

バックテスト結果とかなり乖離した結果になる懸念がありますため、

個人的には、

1銘柄投入額は最低でも10万以上とは決めています。

その上で、

先日の5％ルールというものもありますため、

1銘柄投入額は最大でもシストレ総資金の5％以内ということになります。

ご参考までにですが、

トレード日記側の戦略でいいますと、

・トレード日記側の総資金：350万
・ゴッドトランザム：1銘柄投入額20万（5.7％）
・ゴッドスプレッド2：1銘柄投入額15万（4.3％）

といった感じです。

…5％ルールと言いつつ、

ゴッドトランザムの方で5％をオーバーしていますが（ｺﾗ

それはさておき苦笑、

これぐらいの割合で、1トレードあたりどれぐらいの額の負けがあるかといいますと、

−2〜3万の負けはザラ、といった感じです。

とはいえ、

−3万ですと、シストレ総資金350万に対しては0.86％ですので、

ある意味許容範囲内とは言えるかもしれません。

この0.86％という数字も、

日々の損益としてはやや大きいとは思います。

シストレ総資金1000万など、

総資金が大きい場合には、この日々の損益％をもっと落とす必要があると考えられます。

ただ、シストレ総資金が350万のように小さい場合には、

…ある意味日々の損益％が大きくなるのは避けられないとは思いますね〜苦笑

これはやはり最低購入価格の影響で、

資金が大きくないと、1銘柄投入額の割合を下げるにしても限界があるためです。

これを解消するためには、資金を増やすしかありません。

以上のような感じですが、

個人的なスタイルですと、

（1）まずは1銘柄投入額をシストレ総資金の5％以内に調整する
　↓
（2）あとは、日々の結果を見つつ、戦略によって多少調整していく

といった感じが無難なのかな、とは考えております。