トレシズ式資金管理術（9）

■仕掛け銘柄数設定

イザナミでは最適分散投資ファイルにおきまして、

1日に仕掛ける銘柄数を設定することができます。

この機能は、最適分散投資のオプションで、

「仕掛け銘柄数を指定する。」にチェックを入れるだけで表示できます。

この機能の用途としましては、

非常に個人差があるのではないか、

とは考えていたりしますね〜。

「必ず使う必要があるのか？」

という観点でも非常に難しく、

私自身明確な回答はできないかもしれません苦笑

あくまで個人的な使い方としましては、

この機能は逆張り買いで使う場合が多いです。

逆に、順張り買いではほとんど使うことがないですね〜。

これはなぜかといいますと、

例によって2008年のような超下落相場ですと、

逆張り買いの日々のシグナルが異常に多くなりやすくなります。

シグナル全てに仕掛けるような設定ですと、

日々のポジション量が多くなりすぎてしまいますので、

日々のポジション量をコントロールするために、

たとえば「1日の最大仕掛け銘柄数を3にする」などして、

対応する感じですね〜。

個人的な経験上ですと、

やはり戦略のシグナルは、

優先順上位の方が期待値が高い場合が非常に多いと思っております。

たとえば優先順が期間上昇率（5日）が大きい順となっている戦略の場合には、

期間上昇率（5日）が大きい銘柄ほど期待値が高い場合が多い、

ということですね〜。

こういった観点から考えましても、

優先順下位を除外するために1日の最大仕掛け銘柄数を設定しておく、

というのは1つの手ではないか、とは考えていたりします。

私の場合ですと、

「全戦略の仕掛け銘柄数の最大数」

というものを決めています。

つまりは、

「全戦略での銘柄分散数」

ですね〜。

資金500万ぐらいの場合ですと、

一般的には15〜30銘柄分散あたりではないかとは思うのですが、

個人的には30銘柄分散としています。

これは単にチキン設定といいますか苦笑、

1銘柄の動きの影響を抑えるのが好きなため、

個人的にはこうしている、というだけのお話です笑

各戦略に仕掛け銘柄数の最大値を設定しておき、

合計が30になるようにしますと、

最大でも30シグナル以上は出ないようになりますので、

こういった観点からも便利な機能ではないか、

と考えております。