トレシズ式資金管理術(23)
■1日の最大投入額(1)
最適分散投資ファイル側に、
「1日の最大投入額」
という項目があります。
この数字は通常は40%〜100%の範囲あたりではないかと思いますが、
どの程度の数字が適切か?というテーマについて考えてみます。
まずこの項目を考えるにあたって必要だと考えますのが、
(1)戦略の仕掛けが成行・指値・逆指値のどれか?
(2)その上での戦略の約定率
(3)レバレッジが何倍か?
(4)自分の性格や、戦略の用途
あたりかな、とは思いますね〜。
1日の最大投入額をたとえば50%にしますと、
日々50%は仕掛けないで余力を残しておくという、
いわば時間分散を強化するようなイメージにはなるかもしれません。
なぜ上記のように時間分散をするかといいますと、
やはりといいますか、
3/11の事例が最たる例でしょうか汗
逆張り買いで3/11に翌日シグナルが発生した場合において、
全力で仕掛けた場合には3/14、3/15と連続で大暴落し、
致命的な被害になることも考えられます。
また、致命的な被害により資金自体が少なくなっているので、
3/15以降のリバウンドのパワーも弱まるという、
なかなかの悪循環になってしまいますよね汗
この際に、
1日の最大投入額を50%にしておけば、
3/14に仕掛けた分は食らうものの、
残りの50%は現金で残っていますので、
3/15以降のリバウンドは十分なパワーで取ることができる、
という感じになるかもしれません。
「チャンスを待つのが大事」
というタートルズの言葉から考えましても、
時間分散は有効だとは思いますね〜。
(1)〜(4)の考察については、次回の記事で書かせていただきたいと思います汗
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