システムトレードブログ

期待値と保有日数の関係性

トレシズシストレの開発・カスタマイズ

私の場合ですと、

戦略を開発する際に

「この戦略は、保有日数が何日ぐらいが期待値が一番伸びるか?」
「また、何日ぐらいが保有日数と期待値のバランスがいいか?」

という点を最初に調べたりしますね〜。

買いでは基本、

上昇トレンドではもちろん、

保有日数が長い方が期待値が大きくなりやすくなります。

これはやはりといいますか、

上昇トレンドであれば、

当然どの株も上がりやすいためですね笑

一方下落トレンドの場合はどうかといいますと、

保有日数が長くなると期待値がマイナスになる場合が多々出てきます。

保有1〜3日では期待値がプラスだったのに、

保有5日以上では期待値がマイナスになる、

といった事例ですね。

これは多くの場合、

下落トレンドにおけるリバウンドは短期間で終わる場合が多いため、

と考えられるかもしれません。

そのため、保有日数を考える際に必要な項目としまして、

「どのトレンドではどの程度の期待値になるかどうか?」

という点を把握しておくことが重要だと思います。

トレンド判定にはいろいろ方法があるとは思いますが、

手抜きの場合ですと、

よく書かせていただいておりますが、

・日経平均やTOPIX等が、25日線上の場合と25日線下の場合

を相場情報を使って切り分け、

調べる方法などが考えられるかもしれません。

トレシズの「シストレの開発・カスタマイズ」の記事

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