トレシズ式資金管理術（26）

トレシズ式資金管理術も一応はそろそろまとめておこうと思い、

今日はまとめ的な記事です笑

■まずはポートフォリオを特性の異なる戦略で組んでいく

大きい資金の場合は、特性が同じ戦略を補強用として入れるのもありですが、

小さい資金の場合には厳しくなる場合が多いと思いますね〜。

といいますのも、

特性が同じですと、DD時期が一致しやすいため、

資金が小さいと破産確率が増すためです苦笑

できるだけ特性が異なるもの同士を組み合わせるのが第一歩ではないでしょうか。

■戦略選別には好みも取り入れる

やはりといいますか

・スリッページを許容できるかどうか
・高値圏と安値圏どちらが好きか
・安定を望むか、それともハイリスクハイリターンを望むか
・順張りか逆張りか

などは好みの要素が非常に大きく、

また自分の得意とする手法でないと、継続が困難になってきます。

シストレで「継続」というのは最も大事な要素かもしれませんので、

継続するためにも好みを取り入れるのがベターだと思います。

■各戦略の合計DDを割り出す

ポートフォリオ内の各戦略の年度別過去最大DD金額の合計を、

最初の段階で出しておいたほうがいいかもしれません。

一般的に、シストレ初心者は勝った時のことを考え、

負けた時のことを軽視する傾向にある、

とは言えるかもしれません汗

負けた時の事を優先して考えるのが、

個人的なスタイルです笑

■合計DD分はなくなったものとして考える

シストレにおいてDDは切っても切り離せないもので、

DDを受け入れない限りは勝機はないもの、

と考えているほどです。

DDがきついと考えてしまうのは、

シストレ資金をお金として見てしまっているから、

というのが一番大きい理由かもしれません。

私の場合ですと、

合計DD分は既に失ったものとして考えるようにしておりまして、

たとえば「今の自分の資産はどれぐらいなんだろう？」と考える際にも、

合計DD分をのぞいた金額で考えるようにしています。

■日々の保有ポジション量を考える

日々持ち越しているポジション量が自分に合っているかどうか？

というのも考慮が必要かもしれません。

少なくとも、

「毎日持ち越しが多くて落ち着いて寝られない」

というのは、リスクの取りすぎの可能性があると思います苦笑

もちろん日々のポジション量は

「どの程度のリターンを望むか？」

というご自身の目的から考えなければならない要素ですので、

好みを考慮する、というのがいいのではないかと思います。

■1銘柄投入額には最大限の注意を

1銘柄投入額は、日々の損益に大きな影響を及ぼします。

順張り買い戦略などで、

高値掴みで相当大きな損失が出た場合などには、

「1銘柄投入額が自分に合っているかどうか？」

を考慮する必要があるかもしれませんね〜。

「小さくトレードする」

というのが、個人的なスタイルです。

■トレンドも考慮すべし

下落トレンドで、

順張り買いを多用しても効果には疑問符が付きます。

このあたりはもちろんポートフォリオの組み方次第ですが、

「下落トレンドにおける買いの損害を小さくするような組み方を心がける」

というのも、1つの有効なアイデアだと思います。

■1戦略を過信しないで、序盤は低ロットから

私自身は、

ポートフォリオ内の全戦略がすべて機能するとは思っておらず、

「この中の2割程度が生き残ればいい」

という考え方でやっています。

そもそも将来的に戦略が機能するかどうかというのは誰にも分からず、

「生き残ったものが正義」

ということにはなるのではないかと思います苦笑

複数の戦略でリスクヘッジし、

どれかが機能すればいい、

という考え方が主体かもしれません。

■戦略の成績は長期的な視野で

1ヶ月未満といった超短期では、

戦略の実力は分かりにくいものです。

実際、

どんなにいい戦略でも、

半年ぐらいのDDというのは頻繁に起こります。

そのため、

・長期的な評価を
・また、ある程度は長期的に耐えられるロットにする

というのは、結構おすすめだったりしますね〜。