個人的なポートフォリオの逆指値戦略の割合

トレード日記側のポートフォリオでは、

逆指値戦略が8戦略中4戦略ほどあります。

半分ほどは逆指値を使っているわけですね〜。

このバランスは別に正しいというわけでもなく、

好みの要素が大きいかもしれません苦笑

まず、「なぜ逆指値戦略を使っているか？」という点ですが、

・当日強い動きをしている銘柄のみを狙いたいため
・逆指値戦略は約定率が低く、ポジション量を抑えやすいため（どちらかというと持ち越しを少な目にするのが個人的なスタイルです。）
・市場急落時にポジション量を抑えやすいため（たとえば3.11など）
・ストップ高を狙いたいため（ストップ高を引きやすいのは、やはり逆指値戦略です。）

などが主な理由でしょうか。

確かにスリッページや空振りなど、デメリットも結構あるのも事実ですが、

個人的には上記メリットの方が大きく感じている、

という感じなのかもしれませんね〜。

特に、やはりといいますか、

ストップ高を引いた時は楽しいですね笑

逆指値戦略以外でストップ高を狙うのはなかなか難しいものです。

シストレのモチベーション的にはメリットがあるとは言えるかもしれません。

そして次に、半分は逆指値を使わない戦略を使っているわけですが、

「なぜ逆指値を使わない戦略も使っているか？」

という点に関してですと、

・やはり、安いところを狙う逆張り買い戦略などでないと取れない相場があるため（特にボックス等）
・仕掛け方法を変えることにより、リスクヘッジするため
・スリッページ等の影響が将来的に大きくなる可能性も踏まえ、さまざまな方向性の戦略を用意しておきたいため

といった感じかもしれません。

リスクヘッジ目的が一番大きい感じですね。

あとは、戦略開発者目線ですと、

「逆指値・指値・寄指・成行等、今の相場でどれが機能しているかを調べたいため」

といった目的もあります笑

こういった感じですが、

ポートフォリオ内の逆指値戦略の割合等は、

やはり好みや用途に応じて、

といった感じかもしれませんね〜。