(105)「戦略が機能しなくなり調整が必要」と判断するタイミングはどのように計られますか?
■「戦略が機能しなくなり調整が必要」と判断するタイミングはどのように計られますか?
私の場合ですと、
過去最大DDの日数というものはあまり考慮しませんが、
過去最大DD%の方は考慮する感じで、
3.11のようなイレギュラー的な相場ではなく普通の相場において、
過去最大DD%を超えた上で、回復の気配もない状態の場合には調整を考えます。
あとはやはり、トレンドを考慮する感じですね。
これはなぜかといいますと、
そのときが上昇トレンドなのか、下落トレンドなのか、ボックスなのかによって、
戦略の調子というのは変わってくるためですね。
基本的には順張り買いは上昇トレンドに強く、
それ以外のトレンドにはあまり強くない場合が多いですので、
もし上昇トレンド以外の相場においてDDが大きすぎると感じた場合には、
上昇トレンド以外ではロットを減らしたり、シグナルを出さないようにするなど調整する場合もあります。
逆張り買いの方はといいますと、
個人的には2008年のような相場以外では機能してほしいと考えています。
逆張り買いは短期的なDDが大きくなりやすいので、
順張り買いに比べますとより大きめのDDを最初から許容している感じですね。
逆張り買いでは、
日経平均等、相場の反転時期の指標の動きと、
戦略の成績がちゃんと連動しているかを見る場合が多いです。
リバウンドは一応は取れているものの、
仕掛け早でDDが大きくなっているような場合には、
仕掛けを遅らすようにカスタマイズする場合もあります。
以上のような感じですが、
いずれの場合でも、最低2〜3ヶ月はそのままで使い続ける場合が多い感じで、
カスタマイズを考えるのは成績が悪くなった時ではなく、
個人的に問題を感じた時、というスタイルです。
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