システムトレードブログ

個人的な戦略の追加方法(5)

トレシズストラテジーの選び方

2008年のような相場で毎日シグナルが出る買い戦略は、

なかなか苦戦しやすいと書かせていただきましたが、

今日はこのあたりについて書かせていただきたいと思います。

まず、2000年以降で勝ちやすかった相場といえば、

2005年と2013年が挙げられるかもしれません。

個人的には2005年は自己裁量時代でしたが、

特に不動産株を筆頭として、何を買っても上がるような状態でした苦笑

2013年はシストレの時代でしたが、

こちらも5月ぐらいまでは本当に楽しい相場でしたね〜。

一方、個人的に難しい相場と思っているのが、

2008年と2011年のような暴落相場、

そして2010年や2014年のようなボックス相場です。

2010年は意外と思われるかもしれませんが、

この年は本当にボラがありませんでした苦笑

やはり、ボラがある程度はないと、稼ぎにくいのは事実かもしれない、

と感じています。

逆に、2008年は下方向へのボラがありすぎました苦笑

こんなに動いたのは、

…個人的にもまったく見たことがない、というレベルでしたね〜汗

相場を見ていて、

「これは底なしか?」

と思うほどのレベルでしたが、

やはりどんな相場でも底はあるもので、

実際にそのリバウンドを生かして利益を上げているトレーダーもいるものです。

この2008年のような相場で利益を出すにはどういう戦略を使えばいいか?

という点から考えてみますと、

やはり、

・フィルターの強い、暴落相場用の買い戦略
・もしくは、仕掛けラインが深い買い戦略
・もしくは売り戦略

という三択になってくるのではないかと考えています。

売りはさておき、買いについてですと、

まずは一案として、

「2008年や、3.11に合わせた暴落用買い戦略を使う」

という手があります。

2000年以降の暴落幅でいいますと、

やはりリーマンと3.11が最強かもしれません汗

そういった意味では、

この2つに合わせて戦略を組むというのが考えられます。

一方、

この2つの強力な暴落に合わせて戦略を組みますと、

…通常相場でまったくシグナルが出ない、

といった事例も十分に考えられます汗

個人的にはこのあたりをどう考えているかといいますと、

「サブ戦略として、暴落相場用戦略を使うのはあり」

という感じかもしれませんね〜。

一応ボラがある相場はチャンスだと思いますし、

そういった相場のみに合わせた戦略があってもいいのではないか?

とは考えています。

普段は、もっとシグナルが出る戦略を使えばいい、

という感じかもしれませんね〜。

2008年のような相場への他の対策としましては、

「仕掛けラインが深い買い戦略を使う」

という手もありまして、

たとえば、

「成行→前日終値−〇%を指す指値買い戦略に変更する」

といった感じで、

深い位置を指すことによりDDを軽減できる場合もあります。

これはあくまで一例ですが、

個人的な手法ですと、

「上昇相場での戦い方と下落相場での戦い方は違う。そのため、それぞれの相場で別な戦略が主体になるようにポートフォリオを組む」

といった考え方が中心になっているかもしれません苦笑

トレシズの「ストラテジーの選び方」の記事

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