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ヒュプノス・ショート【グラヴィティ】のカスタマイズ方法(1)

トレシズカスタマイズ方法

ヒュプノス・ショート【グラヴィティ】は、

過去の検証上日経225銘柄に限定しても有効です。

カスタマイズ方法としましては、

対象銘柄を「市場や業種で選ぶ」にし、「日経225銘柄」にするだけですね〜。

・日経225銘柄に限定した場合のバックテスト段階の概要レポート
総取引回数: 8,067回
平均保有期間: 2.00日
勝率: 61.83%
期待値: 0.74%

・最適分散投資後
総取引回数: 3,495回
平均保有期間: 2.00日
勝率: 59.66%
期待値: 0.59%
利益率: 221.78%
最大DD: 3.45%

特に、元データのバックテスト段階総取引回数が14,632回ですので、

シグナル銘柄に日経225銘柄が含まれる割合が、

8,067回÷14,632回×100=55.1%

と、元々日経225銘柄へのシグナルが多い戦略ということが分かります。

もちろん、総取引回数が減る影響により通算利益率は落ちてしまいますが、

日経225銘柄は売り禁になる場合が少ないとは思いますし、

マーケットインパクト抑制の面から考えましても、

ある意味面白いカスタマイズ方法の1つだと思っております笑

日経平均と連動しやすくなるカスタマイズ方法、と推測されます。

…なお、今日のシグナルも日経225銘柄ですね〜(ぇ

ヒュプノス・ショート【グラヴィティ】
https://www.torezista.com/strategy/detail/316/

↓ヒュプノス・ショート【グラヴィティ】を日経225銘柄に限定した場合のグラフ

ヒュプノス・ショート【グラヴィティ】のカスタマイズ方法(1)(1)

ヒュプノス・ショート【グラヴィティ】のカスタマイズ方法(1)(2)

トレシズの「カスタマイズ方法」の記事

前々記事:ボラティリティを抑えるのも手です。
前の記事:売買代金を増やすカスタマイズについて
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