ヒュプノス・ショート【グラヴィティ】のカスタマイズ方法(1)
ヒュプノス・ショート【グラヴィティ】は、
過去の検証上日経225銘柄に限定しても有効です。
カスタマイズ方法としましては、
対象銘柄を「市場や業種で選ぶ」にし、「日経225銘柄」にするだけですね〜。
・日経225銘柄に限定した場合のバックテスト段階の概要レポート
総取引回数: 8,067回
平均保有期間: 2.00日
勝率: 61.83%
期待値: 0.74%
・最適分散投資後
総取引回数: 3,495回
平均保有期間: 2.00日
勝率: 59.66%
期待値: 0.59%
利益率: 221.78%
最大DD: 3.45%
特に、元データのバックテスト段階総取引回数が14,632回ですので、
シグナル銘柄に日経225銘柄が含まれる割合が、
8,067回÷14,632回×100=55.1%
と、元々日経225銘柄へのシグナルが多い戦略ということが分かります。
もちろん、総取引回数が減る影響により通算利益率は落ちてしまいますが、
日経225銘柄は売り禁になる場合が少ないとは思いますし、
マーケットインパクト抑制の面から考えましても、
ある意味面白いカスタマイズ方法の1つだと思っております笑
日経平均と連動しやすくなるカスタマイズ方法、と推測されます。
…なお、今日のシグナルも日経225銘柄ですね〜(ぇ
ヒュプノス・ショート【グラヴィティ】
https://www.torezista.com/strategy/detail/316/
↓ヒュプノス・ショート【グラヴィティ】を日経225銘柄に限定した場合のグラフ
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