買い戦略メインの複数売買ルールのリスクを抑えるには？

私の場合ですと、

買い戦略でリスクを下げたい場合、

戦略の保有日数にもよるのですが、最悪の事例の想定としまして

「全保有銘柄が10％〜15％下げた場合」

という場合をまず考える時が多いです。

個人的な最近の好みのスタイルとしましては、

・ポートフォリオ内で20銘柄分散
・各戦略の得意相場のみシグナルを出す

という感じです。

その上でですが、

総資金500万としまして、

全保有銘柄が15％下げた際に75万も食らってしまうのは厳しい、

と考えます苦笑

全保有銘柄が15％下げるというのは3.11の例などが想像されますが、

こういった際にもできれば、

総資金に対して8％程度、つまりは40万程度のDDに抑えたいところです。

15％は取り返すのが大変ですが、

8％は現実的にリバウンドで取り返しやすい範疇のためですね〜。

そういった際には私ならどうするか？といいますと、

・個別投入資金を減らす
・1日の最大投入額を減らす
・1日の最大仕掛け銘柄数を減らす
・最大仕掛け銘柄数を減らす
・売り戦略を入れることによりヘッジする
・もしくは、相場下落時にはシグナルが発生しないタイプの買い戦略を入れて資金的な余力を作る

などといった対策を考える場合が多いかもしれませんね〜。

分かりやすいように、

・ヒュプノス【グラヴィティ】
・ヒュプノス・ショート【グラヴィティ】
・ヒュプノス【インフェルノ】
・ヒュプノス【トランザム】

の4つを例に挙げまして、調整方法を考えてみます。

まず、ヒュプノス【トランザム】は下落トレンドではシグナルが発生しなくなりやすい組み方をしてあります。

また、ヒュプノス・ショート【グラヴィティ】は上昇トレンドではシグナルが発生しなくなりやすい組み方をしてあります。

そのため、

■極端な下落トレンドでは…
・ヒュプノス【グラヴィティ】
・ヒュプノス・ショート【グラヴィティ】
・ヒュプノス【インフェルノ】
の3つがメイン

■極端な上昇トレンドでは…
・ヒュプノス【グラヴィティ】
・ヒュプノス【インフェルノ】
・ヒュプノス【トランザム】
の3つがメイン

になりやすい、とは考えられます。

そして今回は、極端な下落トレンドの方を考えてみます。

■下落トレンドにおけるリスクの落とし方
・総資金500万
・20銘柄分散（1銘柄投入額25万）
・全買い保有銘柄が−15％下がった際に、DDを40万以内に抑えるという目的

極端な下落トレンド側で最も食らう例として考えられますのが、

「ヒュプノス【グラヴィティ】とヒュプノス【インフェルノ】の保有が増えた際に、相場が暴落した時」

ですね〜。

この際に、「総資金500万に対して40万のDDに抑えるにはどうすればいいか？」という観点ですと、

以下のような対策が考えられます。

（1）ヒュプノス・ショート【グラヴィティ】の売りを常に入れるようにする

ヒュプノス・ショート【グラヴィティ】の売りは主にボックスと下落トレンドで出ますが、

この売りを常に4銘柄程度（100万程度）ほど発生させるようにすれば、

日々買いに使う資金は400万ほどになります。

400万が−15％下がった際には−60万となり、

500万の−15％である−75万よりはDDを抑えられることになります。

この設定方法は、

ヒュプノス全戦略複数売買ルールの複利ファイルで導入しています。

（2）ヒュプノス【グラヴィティ】とヒュプノス【インフェルノ】に仕掛け銘柄数制限を入れる

DDをさらに抑えるためには、

上記のように、買いで400万も保有してはいけないということになります。

−40万で逆算しますと、

買い保有金額×0.15＝40
買い保有金額＝266万

ということで、日々の買い保有金額の平均が266万ぐらいになるように調整すればいい、

ということですね〜。

まず、ヒュプノス【インフェルノ】の暴落相場における約定率（TOPIXの25日乖離率が−5％以下の場合）は、

通常ロジック： 14.37％
暴落相場用ロジック： 41.99％

となっています。

均等にシグナルを発生させるとしますと、28.18％ということになります。

その上で、

ヒュプノス【グラヴィティ】の方がインフェルノよりも期待値が高いため、

まずはヒュプノス【グラヴィティ】に仕掛け銘柄数を設定することになります。

1銘柄投入額が25万の場合、

1日の最大仕掛け銘柄数を3銘柄程度にすれば、

25万×3×3＝225万ということになり、

266万の範囲内におさまるということになります。

（実際には、私の場合ですと4銘柄あたりに調整しそうですが苦笑）

そして、残った266−225万＝41万をインフェルノで補うイメージとなります。

約定率をもとに計算してみますと、

インフェルノの資金×0.2818＝41
インフェルノの資金＝145.49万

となり、

1銘柄投入額25万から考えますと、だいたい日々5銘柄程度シグナルを出せばいい、

ということになります。

1日の最大仕掛け銘柄数は、

・ヒュプノス【グラヴィティ】：3（個人的には4かもですが苦笑）
・ヒュプノス・ショート【グラヴィティ】：4
・ヒュプノス【インフェルノ】：5

という計算となりました。（20銘柄分散の場合）

…といった感じですが、

まったく正しいわけでもなく、

あくまで考え方の一例ですのでご了承ください汗