今の相場はどういう位置か?
今の相場がどの程度の押しなのかを調べてみました。
■検証方法(1)
・日経平均の25日乖離率が−7.6%以下で買い
□シグナル発生回数
・2000年以降135回
・勝率: 61.48%
□保有日数1日で手仕舞い
・勝率: 58.99%
・期待値: 0.71%
※マイナスは2001年、2010年、2016年
□保有日数2日で手仕舞い
・勝率: 59.77%
・期待値: 1.12%
※マイナスは2008年、2016年
□保有日数3日で手仕舞い
・勝率: 60.50%
・期待値: 1.46%
※マイナスは2016年
■検証方法(2)
・日経平均の期間上昇率(25日)が−11.6%以下で買い
□シグナル発生回数
・2000年以降170回
・勝率: 52.94%
□保有日数1日で手仕舞い
・勝率: 54.35%
・期待値: 0.30%
※マイナスは2000年、2001年、2003年、2008年、2009年、2016年
□保有日数2日で手仕舞い
・勝率: 57.81%
・期待値: 0.77%
※マイナスは2000年、2001年、2008年、2016年
□保有日数3日で手仕舞い
・勝率: 58.02%
・期待値: 0.97%
※マイナスは2000年、2001年、2008年、2009年、2016年
…何やらよく分からない結果となりましたが(コラ
検証方法(1)の方ですと、
2000年以降130回ほど日経平均が同じ状態になっている、
ということですね〜。
全日数の3935回に対してですと、3.3%ほどでしょうか。
割合としては暴落と呼ぶにはちょっと多いので、
「結構強い押し」
といったイメージかもしれませんね。
ただ、勝率は60%ほどで期待値は結構大きいので、
過去の検証上では反発していたことが多かった箇所、
とは言えるかもしれません。
ただ一方、
後者の検証方法では2008年がどうやってもマイナスになるので、
暴落相場では通用しない考え方、
とは言えるかもしれませんね〜苦笑
個人的には、
「特に、適切な資金管理方法で戦うべき時期ではないか?」
と考えております。
前々記事:2018年に100株単位に統一される際のシストレへの影響は?
前の記事:明日は大発会ですね〜。
今の記事:今の相場はどういう位置か?
次の記事:日経平均等が長期の安値を下にブレイクしている際は、仕掛けないのも手?
次々記事:2月相場のDDへの対策方法