ヒュプノス【インフェルノ】の通常ロジックと暴落相場用ロジックの差とは？

ヒュプノス【インフェルノ】には2種類のロジックを導入しておりますが、

この2つの違いにつきましてユーザー様よりご質問をいただきましたので、

個人的な狙いを書かせていただきたいと思います。

基本的には、

通常ロジック： 上昇相場における押し目狙い
暴落相場用ロジック： 今のような下落相場における安値圏リバウンド狙い

となっております。

この2つは、過去のトレード毎勝率が約80％なのは一緒です。

その上で、それぞれのメリットデメリットを書いてみますと、

■通常ロジック
＜メリット＞
・なるべく、中期的な上昇トレンドにある銘柄を狙うため、底抜け銘柄を狙う場合が少ない
・そのため、過去の平均損失や損失の標準偏差が小さく、暴落相場用ロジックほどは荒くない
＜デメリット＞
・暴落相場用ロジックほどは期待値が高くない
・今のような下落相場にはそこまでは向いていないと思っています。

■暴落相場用ロジック
＜メリット＞
・通常ロジックよりも期待値が高い
・今のような下落相場を想定して組んだロジックで、実際に暴落相場用ロジックのみを走らせた場合、今年の成績は＋20万を超える
＜デメリット＞
・下落トレンド銘柄も狙うため、底抜け銘柄を狙う場合も結構多い
・そのため過去の平均損失や損失の標準偏差が大きく、トレード毎では荒い場合も多い

こういった差があります。

今は実際のところ暴落相場用ロジックの方が成績がいいですが、

トレンドを問わずトレード毎の安定感を出すため、

ヒュプノス【インフェルノ】の標準ファイルでは、

通常ロジックと暴落相場用ロジックのシグナルを均等に出すようにしている、

という意図があります。

ただ一方、

動きを見ていて思いますのは、たとえば

・日経が25日線下の場合には暴落相場用ロジックのみを走らせる
・日経が25日線上の場合には、通常ロジックと暴落相場用ロジック両方を走らせる

といったカスタマイズ方法も考えられるのではないか、

と思っております。