最近の個人的なポートフォリオの買いと売りのバランス

2016年になって以降冴えない相場が続いていますが、

個人的には現在、

買いと売りのバランスは、

買い：40％
売り：20％

ぐらいのバランスとなっています。

残りの40％ぐらいの戦略は、

上昇相場向けの買い戦略のため、

現在シグナルが出ていないような感じですね〜。

40％をキャッシュとして残しておくことにより、

どんな相場になろうとも食らうのは60％分ですので、

資金MAXのフルポジションほどは食らわない、

というイメージです苦笑

最近のスタイルとしましては、

・上昇トレンド
買い：90％
売り：10％

・ボックス
買い：60％
売り：20％

・今レベルの下落トレンド
買い：40％
売り：20％

・2008年並の下落トレンド
買い：20％
売り：20％

という感じに調整しています。

今の地合でDDが大きすぎるという場合、

まずは

「総資金に対して、どの程度の割合を投入しているか？」

を考えるのも手かもしれません。

もし総資金100％を投入していて値動きがきついという場合には、

上記のように、

「トレンドに応じて、総資金に対しての投入額を抑える」

という手法が結構有効だと思ってますね〜。

あと全然関係ないのですが、

今の相場ではどういう戦略が機能しているかといいますと、

コキュートス（L）のような外部指標が使われた戦略が機能しているようです。

コキュートス（L）
https://www.torezista.com/strategy/detail/258/