シグナル抽出にかかる時間

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、

時々ご質問をいただく場合があるので今日はこういうテーマで書かせていただきます。

たとえばランキング情報機能が使われた戦略などでは、

検証の際に、

ランキング集計→バックテスト処理

といった二行程を踏むため、

検証に時間がかかる場合が多くなります。

また、

NYダウが使われた戦略などで朝の忙しい時間に検証しなければならない際なども、

検証が早く終われば終わるほどいいですよね。

トレシズ戦略でいいますと、

おそらくゴッドスプレッドなどが検証に一番時間がかかります苦笑

こういった戦略の検証速度を早めるにはどうしたらいいか？といいますと、

・バックテスト側の売買ルールの検証期間の開始日を、今の一年前あたりの日付にする
・かつ、ランキング情報機能が使われてる戦略の場合には、ランキング情報の検証期間の開始日も、今の一年前あたりの日付にする

といった手法があります。

これだけで、検証速度が大幅に向上します笑

「検証期間を変えると、シグナルが変わってしまうんじゃないの？」

といった疑問も出てくるかもしれませんが、

上記のように一年前ぐらいにしますと、

個人的な経験上はシグナルが一致する場合が大半です。

ただ、念のためという意味では、

2000/01/04〜で検証した場合と、

1年前の日付〜で検証した場合とで、

最終日シグナルが一致しているか確認しておくのが無難かもしれませんね〜。

使用している戦略が多い方の場合、

複数売買ルールのバックテスト側の検証開始日を全て1年前の日付にしますと、

シグナル抽出がかなり早く終わりますのでおすすめです笑

その上で、

「個人用戦略_シグナル抽出用」

などといった名前で別名保存しておくと便利だと思います。

個人的にも、引け買い戦略のシグナル抽出は早ければ早いほどいいので、

上記のような手法を採用しています。