戦略の特性を把握する（2）

あくまで基本ですが、

シストレ戦略の保有期間で代表的なものは以下が挙げられるかもしれません。

（A）デイトレ
（B）スイング：仕掛け日の値動きを重視するタイプ
（C）スイング：翌日の値動きを重視するタイプ

その上で、

・単利で運用するか？
・それとも複利で運用するか？
・レバレッジをかけるか？
・また、その資金でどの程度リスクを取れるか？

などによっても変わってくると思いますが、

たとえば私のスタイルですと、

・基本複利
・かつ、リスクは抑え目

という感じですので、

資金全てを使ってスイングというのは避けたい感じです苦笑

常に、資金の何10％かはDD用に取っておきたい感じですね〜。

もちろん、単利の場合では上記よりはリスクを取れるとは思います。

複利の場合ですと特に、

戦略の調子が良ければ投入資金がどんどん増えていきますので、

自分の総資産に対してのリスクもどんどん高くなっていくわけです。

そういった観点で、

「どんな相場でも余力を残しておく」

というのが個人的なスタイルだったりしますね〜。

…なお、これはあくまで私のスタイルというだけで、正しいというわけでもありません苦笑

この私のスタイルの場合、

（A）〜（C）のバランスはどうやって決めるかといいますと、

まずはスイングの（B）と（C）のバランスから決める場合が多いです。

スイングの（B）と（C）への投入資金を、

シグナルが全て約定したとしてもシストレ資金の7割以下にはおさまるように調整する場合が多いかもしれません。

こうしますと、

それだけで常に余力が残るようになります。

次に、スイング戦略の組み合わせを考えていきます。

個人的なスタイルとしましては、

・保有日数が短い戦略の割合を増やす
・保有日数が長い戦略の割合は減らす

といった感じにしています。

これはなんといいますか、

「時間軸が長い戦略ほど、不測の事態の影響を受けやすい」

と考えているためですね〜。

たとえばよくあるお話で、引け後に決算発表があったりしますが、

時間軸が長いスイングなら影響を受けますが、

時間軸が短いデイなら影響を受けません。

そのため、

「トータル的な時間軸をなるべく短く組む」

というのが個人的な好みです。

そして、スイングのバランスが決まったら、

残りの資金をデイに回す、

といった感じで組む場合が多いですね。