勝てる戦略へのアプローチ方法（1）

今日は新テーマです笑

まず、10分ぐらいで順張り買い戦略を作ってみました。

期待値0.23％ほどの、シンプルなものです。

↓勝率62％、期待値0.23％の順張り買い戦略
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---　　取引回数　　期待値
2016年　　836　　-0.10%
2015年　　11423　　0.08%
2014年　　8490　　0.16%
2013年　　13868　　0.42%
2012年　　4683　　0.21%
2011年　　3085　　0.05%
2010年　　2774　　-0.02%
2009年　　1888　　0.00%
2008年　　912　　-0.03%
2007年　　4049　　0.01%
2006年　　5522　　0.03%
2005年　　17085　　0.32%
2004年　　8883　　0.36%
2003年　　7178　　0.51%
2002年　　1784　　0.01%
2001年　　3356　　0.04%
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正直なところこれをそのまま使う気はしませんが苦笑、

皆さんの場合、この戦略はトータルで勝てると思うでしょうか、

それともトータルで負けると思うでしょうか？

あくまで個人的な考えですと、勝てる戦略だと思います（ぇ

といいますのも、

2005年や2013年のような上昇トレンドで取引回数や期待値が増えており、

2008年のような下落トレンドで取引回数や期待値が減っているという、

トレンドに沿った動きになっているためです。

その上で、

上記の戦略をカスタマイズしたいなと思った際に、

個人的にどういう部分に気を付けるかといいますと、

・2008年の-0.03%という期待値を、無理にプラスにしようとはしない
・むしろ、2008年の取引回数を削る方面でのカスタマイズを考える
・上昇トレンドで取引回数が多く、下落トレンドで取引回数が少ないというバランスを維持する

といった点かもしれません。

元々順張り買いは下落トレンドに弱いので、

2008年のような下落トレンドのパフォーマンスが悪いのは必然となります。

その上で2008年の成績が良くなるようにカスタマイズしてしまいますと、

都合のいい取引だけを拾っているような過剰最適化の懸念が出てしまいます。

そのためですが私の場合ですと、

「下落トレンドでのシグナル数を削る」

というアプローチ方法を取る場合が多いですね〜。

なお、上記戦略をそのまま使っても、

資金管理を徹底すれば勝てるのではないか、

と考えます。

ただし、2008年などは必ず負けると考えられますため、

「下落トレンドにおいて耐える資金管理方法」

を採用する必要があると思います。

このあたりは次回のブログで書かせていただきたいと思います。