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勝てる戦略へのアプローチ方法(3)

トレシズ勝てる戦略へのアプローチ方法

正直なところまだ足りないという感じではありますが、

先日の順張り買い戦略を、

自分の理想とする方向にカスタマイズしてみました。

■前記事:勝てる戦略へのアプローチ方法(1)
https://www.torezista.com/blog/blog_1872/

期待値0.23%→期待値0.52%という感じで、

総取引回数は18581回ほどです。

前回書かせていただきました、

・2008年の-0.03%という期待値を、無理にプラスにしようとはしない
・むしろ、2008年の取引回数を削る方面でのカスタマイズを考える
・上昇トレンドで取引回数が多く、下落トレンドで取引回数が少ないというバランスを維持する

という方針は維持したつもりです。

以前の初期のデータでは、

---  取引回数  期待値
2008年  912  -0.03%

という感じで、

2008年の期待値は-0.03%でした。

つまり、

1銘柄投入額が20万円、

往復の売買手数料が200円と仮定しますと、

200000×0.0003×912+200×912
=54720+182400
=237,120円

と、

もし2008年の全シグナルに仕掛けたとしましたら、

−23万ほどの損失が出る、

ということになります。

2008年の総取引回数は912回ですが、

実際のところは、

シグナル発生日というものには偏りがあり、

シグナルが多い日とシグナルがまったくない日などに分かれたりしますので、

現実的に仕掛けられるのは、資金にもよりますが半分以下にはなると思います。

そして次にカスタマイズ後のデータですが、

2008年の総取引回数は158回となっています。

もし期待値が-0.03%だと仮定しますと、

200000×0.0003×158+200×158
=9480+31600
=41,080円

と、−4万ほどの損失になります。

2008年に−23万の損失が出るのと、

−4万の損失が出るのとではえらい違いですよね苦笑

資金500万の場合に、

−4万のDDであれば、期間的にはきついですが耐えられなくもない範囲です。

上記の総取引回数はバックテスト段階のものですので、

最適分散投資をしますと、

実際にはもっと取引回数は減ります。

ただ、指針となるのはあくまでバックテスト段階のデータですので、

「バックテスト段階で、苦手相場におけるシグナルをある程度絞り込んでおく」

という考え方は、結構有効だと思っていたりしますね〜。

↓カスタマイズ後の順張り買い戦略

勝てる戦略へのアプローチ方法(3)(1)

勝てる戦略へのアプローチ方法(3)(2)

トレシズの「勝てる戦略へのアプローチ方法」の記事

前々記事:勝てる戦略へのアプローチ方法(1)
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