勝てる戦略へのアプローチ方法（4）

前回の記事で、以下のように書かせていただきました。
https://www.torezista.com/blog/blog_1873/

・指標の影響を受けるため、トレード毎というよりは、日単位の影響を受けた結果になる
・完全確率よりも、偏りをより一層極端にしたものが、トレード毎勝率

そのためですが、

上記を前提に考えますと、

「できるだけ偏りを受け入れられる資金管理方法にしていく必要がある」
「また、トレード毎勝率以外の偏りの要素をできるだけ減らしていく必要がある」

という結論に行き着きます。

そして今日は後者の、

「偏りの要素をできるだけ減らしていく」

という点への対策の1つですが、

「1銘柄投入額を固定する」

という手法があります。

たとえばですが、

・設定範囲内の下限株数に仕掛ける
・1銘柄の上限投入額：75万
・1銘柄の下限投入額：25万

という戦略の場合、

単元価格が約25万〜75万の銘柄にシグナルが出ますよね。

たとえば単元価格25万の銘柄Aと、

単元価格75万の銘柄Bにシグナルが出たとしますと、

…75万の方で勝たないと意味がないですよね苦笑

25万の方で勝っても、

75万の方で負けてしまえばマイナス、なんてこともありえます。

25万の銘柄で10連勝しても、

75万の銘柄で5連敗してしまえばトータルでは怪しい結果になります苦笑

もちろん長い目で見れば大体期待値に近い結果になるとは思われますが、

上記例の場合、

「トレード毎勝率という要素の他に、単元価格という要素が増えてしまっている」

と言えるかもしれません。

「トレード毎勝率以外の偏りの要素をできるだけ減らしていく必要がある」

というコンセプトから考えますと、

単元価格という要素は排除したいところですので、

結論としまして、

「1銘柄投入額を固定する」

という結論に行き着きます。

1銘柄投入額を固定したい場合には、

・設定範囲内で指定投入額に近い株数に仕掛ける
・指定投入額： 10％
・1銘柄の上限投入額： 15％
・1銘柄の下限投入額： 5％

などといった感じで設定します。

既存戦略で「設定範囲内の下限株数に仕掛ける」と設定されている場合にも、

「設定範囲内で指定投入額に近い株数に仕掛ける」に変更するのは結構有効だと思います。