システムトレードブログ

勝てる戦略へのアプローチ方法(10)

よくユーザー様より、

「最適分散投資の優先順はどれがいいですか?」

といったご質問をいただく場合があります。

個人的には、

もちろん優先順も無視はできない要素ではあるのですが、

それ以上に、

「1銘柄投入額」

を重視した方がいいと考えます。

といいますのも、

前回の記事の通り、
https://www.torezista.com/blog/blog_1873/

・指標の影響を受けるため、トレード毎というよりは、日単位の影響を受けた結果になる・完全確率よりも、偏りをより一層極端にしたものが、トレード毎勝率

という感じで、

トレード毎勝率というのは結構偏るものだと思っているためですね〜。

たとえば過去の勝率が90%の戦略があったとしまして、

「この戦略の勝率は高いから、1銘柄投入額を増やしても平気だ!」

という安易な発想で行ってしまいますと、

予期せぬ事態が発生したときに大きく食らってしまいます。

…代表的な例が、上場廃止や天変地異などですね汗

そのためですが、

あくまで個人的な考えですと、

「普段から最悪の事態を考え、戦略の成績を過信しすぎない資金管理方法が重要」

だと思っております。

そしてそのリスク管理に重要な要素の1つが

「1銘柄投入額」

だと思っていますね〜。

極端な話、

1銘柄に1万円だけ投入した場合、

…20%動こうがあまりなんとも思わないですよね苦笑

逆に、

1銘柄に1000万円投入して20%動いたら、

プラス方面なら最高ですが、

マイナス方面なら発狂ものです苦笑

このあたりは資金量によって異なりますが、

「とにかくご自身に適したリスクに合わせる」

という点が重要になってくると思いますね〜。

1銘柄投入額を決めるにあたっては、

過去に何度か書かせていただいておりますが、

「その戦略のバックテスト段階の平均損失と、損失の標準偏差」

を見るのがおすすめです。

この2つの値が小さいほど穏やかな戦略で、

大きいほど荒い戦略というのは間違いないと思いますので、

特に荒い戦略において、

大きく食らった際に耐えられるレベルの1銘柄投入額にするのがおすすめです。

トレシズの「勝てる戦略へのアプローチ方法」の記事

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