勝てる戦略へのアプローチ方法(10)
よくユーザー様より、
「最適分散投資の優先順はどれがいいですか?」
といったご質問をいただく場合があります。
個人的には、
もちろん優先順も無視はできない要素ではあるのですが、
それ以上に、
「1銘柄投入額」
を重視した方がいいと考えます。
といいますのも、
前回の記事の通り、
https://www.torezista.com/blog/blog_1873/
・指標の影響を受けるため、トレード毎というよりは、日単位の影響を受けた結果になる・完全確率よりも、偏りをより一層極端にしたものが、トレード毎勝率
という感じで、
トレード毎勝率というのは結構偏るものだと思っているためですね〜。
たとえば過去の勝率が90%の戦略があったとしまして、
「この戦略の勝率は高いから、1銘柄投入額を増やしても平気だ!」
という安易な発想で行ってしまいますと、
予期せぬ事態が発生したときに大きく食らってしまいます。
…代表的な例が、上場廃止や天変地異などですね汗
そのためですが、
あくまで個人的な考えですと、
「普段から最悪の事態を考え、戦略の成績を過信しすぎない資金管理方法が重要」
だと思っております。
そしてそのリスク管理に重要な要素の1つが
「1銘柄投入額」
だと思っていますね〜。
極端な話、
1銘柄に1万円だけ投入した場合、
…20%動こうがあまりなんとも思わないですよね苦笑
逆に、
1銘柄に1000万円投入して20%動いたら、
プラス方面なら最高ですが、
マイナス方面なら発狂ものです苦笑
このあたりは資金量によって異なりますが、
「とにかくご自身に適したリスクに合わせる」
という点が重要になってくると思いますね〜。
1銘柄投入額を決めるにあたっては、
過去に何度か書かせていただいておりますが、
「その戦略のバックテスト段階の平均損失と、損失の標準偏差」
を見るのがおすすめです。
この2つの値が小さいほど穏やかな戦略で、
大きいほど荒い戦略というのは間違いないと思いますので、
特に荒い戦略において、
大きく食らった際に耐えられるレベルの1銘柄投入額にするのがおすすめです。
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