勝てる戦略へのアプローチ方法(13)
戦略といいますか、
ポートフォリオを組むにあたって、
「各戦略のトレンド毎の約定率」
を調べておくのが結構おすすめだったりしますね〜。
トレンドをどう判断するかは難しいところですが、
今回は例としまして、
「日経平均の25日移動平均乖離率」
を使ってみます。
2000年以降、
日経平均の25日移動平均乖離率の範囲は、
大体−28%〜+15%ほどの範囲となっています。
今回は、
・+10%以上(相当な上昇)
・0%〜+10%
・−10%〜0%
・−20%〜−10%
・−20%以下(相当な下落)
という感じで分類してみます。
上記の範囲別に、鉄壁スイングガード2で約定率を調べてみました。
約定率そのものは、検証後の
「パレット情報」
で「取引終了」と表示されている割合となります。
個人的には約定率はバックテスト側ではなく、
最適分散投資側で見るようにしていたりしますね〜。
といいますのも、
実際に資金を合わせて検証した方が、実際の約定率に近いだろうと推測されるためです。
なお、日経平均が一定範囲にある際の検証方法は、以下の流れとなります。
(1)相場情報で、「日経一定範囲内」という名前のものを作成
・基本条件のチェックは全て外す
・対象銘柄は「日経平均株価」
・集計条件は、「移動平均乖離率(終値)(25)が−10と−20の範囲内」(この例は移動平均乖離率が−20%〜−10%の場合を調べる際のものです。)→集計
↓
(2)戦略の仕掛け条件に、「日経一定範囲内が1と同じ」という条件を入れて検証
そして、鉄壁スイングガード2の場合は以下のような感じになります。
・+10%以上
総取引回数: 9回
約定: 16.36%
・0%〜+10%
総取引回数: 941回
約定: 13.49%
・−10%〜0%
総取引回数: 1277回
約定: 21.88%
・−20%〜−10%
総取引回数: 37回
約定: 35.24%
・−20%以下
総取引回数: 9回
約定: 45%
…検証して思いましたのは、
+10%以上と、−20%以下を調べる意味はあまりないかもしれません苦笑
むしろ、
−10%から+10%までを5%刻みで調べた方がいいかもしれない、
と思いました。
もちろん上記は、
成行・不成戦略の場合にはあまり調べても意味がありません苦笑
これは、ほぼ100%に近い数字になるためですね〜。
そのため、終日指値、寄指、逆指値戦略のみで十分だと思われます。
上記データをどう生かすかは、
次回、続編で書かせていただきたいと思います。
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