勝てる戦略へのアプローチ方法（14）

昨日は、「トレンド別の約定率」について書かせていただきました。

勝てる戦略へのアプローチ方法（13）
https://www.torezista.com/blog/blog_1888/

なぜ約定率を調べるのかといいますと、

・上昇トレンドのポジション量
・ボックスのポジション量
・下落トレンドのポジション量

を調べるためですね〜。

たとえばですが、

総資金1000万だったとしまして、

2008年のリーマンショックのような地合で、フルポジションの1000万を持ち越すというのは、

実際の相場を体験した個人的な視点ですと、

…かなりきついです苦笑

といいますか、

もし売りがないポートフォリオの場合ですと、

引退に追い込まれる可能性があるレベルですね汗

また、2013年5月23日のような上昇トレンド末期の暴落でも、

フルポジションだときついですよね。

各トレンドにおける約定率を計算しておきますと、

概算ですが、

「どの相場でどれぐらいのポジション量になるポートフォリオなのか？」

が分かります。

その上でですが、

順張り派なのか逆張り派なのかによっても変わってはきますが、

たとえば私のように順張りも逆張りも両方やるようなタイプの場合ですと、

下落トレンドでの買いの分量はある程度抑えたいところです。

順張り派としましては、

日経の25日乖離率が−10％以下の地合では、

買いの保有は40％以下でいい、と思っているほどですね〜苦笑

もちろん、

これは正しいというわけではなく、あくまで私のスタイルというだけですが、

逆張り買いばかりでポートフォリオを組んだ場合、

何も工夫をしないと

「下落トレンドでフルポジションになり、上昇トレンドでポジション量が減る」

という場合もありますので、

一度約定率を調べ、

2008年のような相場でどの程度のポジション量になるか？

を計算しておくのは有効だと思っています。

バックテスト段階で、

2008年のシグナル数が一番多い戦略などの場合、

下落トレンドで約定が増えるタイプの戦略ですので、

このあたりを入念にチェックする必要があると思います。