システムトレードブログ

勝てる戦略へのアプローチ方法(15)

トレシズ勝てる戦略へのアプローチ方法

ひとまず実験的に、

トレード日記側で使っている全戦略の複数売買ルールを作ってみました笑

まだ未調整なのでまだまだ能力は上がると思いますが、

とりあえずはかなりリスクを抑えた感じの設定です。

前回書かせていただきましたように、私のスタイルですと

・まずはトレンド毎の約定率を調べ、各トレンドにおけるポジション量を調整する

というのが第一歩です。

次にですが、

おおまかに1銘柄投入額を決めていきます。

ざっくりとですと、

■順張り買い
・総資金500万の場合: 1銘柄投入額25万
・総資金1000万の場合: 1銘柄投入額40万

■逆張り買い
・総資金500万の場合: 1銘柄投入額20万
・総資金1000万の場合: 1銘柄投入額35万

※そして、フォワードテスト中の場合には×0.8倍に減らす

といったあたりが最近の個人的な好みでしょうか。

組み方にもよるのですが、

順張り買いの方が一般的に勝率は低いですが、

平均損失と損失の標準偏差の値は小さい(極端な大負けの割合は低い)場合が多いので、

個人的には順張り買いの方が1銘柄投入額が大きいです。

次にレバレッジについてです。

・戦略A: 150万
・戦略B: 150万
・戦略C: 150万
・戦略D: 150万
・戦略E: 150万

という5戦略を使っていたとしまして、

総資金750万で運用すればレバレッジ1倍、

総資金500万で運用すればレバレッジ1.5倍ということになりますが、

個人的にはどちらを採用するかといいますと、

後者のレバレッジ1.5倍です(ぇ

これはなぜかといいますと、

私の場合上昇トレンドでのみシグナルを出す戦略や、

下落トレンドではシグナルを出さない戦略があるため、

レバレッジをかけないと効率が悪いためですね〜苦笑

もちろん、

通年レポートにおきまして、

「毎年の運用損益が納得できる額になっているかどうか?」

という点も重要です。

やはりといいますか、

リスクを抑えすぎて毎年数万円の利益でも効率が悪いですし、

逆にリスクを取りすぎて毎年DDが大きすぎる場合も危険です汗

リスクとリターンのバランスを、

自分自身に合わせて調整することが大事、

だとは思っていますね〜。

↓トレード日記側の複数売買ルールのグラフ

勝てる戦略へのアプローチ方法(15)(1)

勝てる戦略へのアプローチ方法(15)(2)

トレシズの「勝てる戦略へのアプローチ方法」の記事

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