システムトレードブログ

勝てる戦略へのアプローチ方法(19)

トレシズ勝てる戦略へのアプローチ方法

今日は順張り買い戦略の考え方についてです。

順張りは、

当日上がっている銘柄を買うのが基本です。

そういった観点で、

まず「前日比プラスで始まった際に買った場合の結果はどうなるか?」という点を調べてみます。

■翌日始値が終値よりも大きい場合に買い、引けで手仕舞い
総取引回数: 1794724回
平均保有期間: 1.00日
勝率: 47.98%
期待値: -0.09%

…なかなか微妙な結果になりました苦笑

つまり、

「前日比プラスで始まったという理由だけでは買えない」

ということですね〜(ぇ

そして次に、

「場中で前日比プラスになった銘柄を買った場合の結果はどうなるか?」という点を調べてみます。

■翌日高値が終値以上の場合に終値+1Tickで買い、引けで手仕舞い
総取引回数: 2922785回
平均保有期間: 1.00日
勝率: 48.54%
期待値: -0.05%

スリッページは考慮していませんが、

ひとまずは最初のものよりはましになりましたね〜。

さらに条件を変え、

「場中で前日比プラス5%になった銘柄を買った場合の結果はどうなるか?」という点を調べてみます。

■翌日高値が終値+5%以上の場合に終値+5%で買い、引けで手仕舞い
総取引回数: 302453回
平均保有期間: 1.00日
勝率: 52.73%
期待値: 0.09%

さらに結果はよくなりました。

もちろんスリッページがあるので上記そのままでは勝てないルールではありますが、

「順張りは、当日上がっている銘柄を狙うのが基本」

というのは、

バックテスト結果からも実証されていると思います笑

トレシズの「勝てる戦略へのアプローチ方法」の記事

前々記事:勝てる戦略へのアプローチ方法(17)
前の記事:勝てる戦略へのアプローチ方法(18)
今の記事:勝てる戦略へのアプローチ方法(19)
次の記事:勝てる戦略へのアプローチ方法(20)
次々記事:勝てる戦略へのアプローチ方法(21)

おすすめ記事

勝てる戦略へのアプローチ方法(29)

私自身がポートフォリオを組む際に重視する他の点としましては、・1銘柄投入額・銘柄…

勝てる戦略へのアプローチ方法(22)

最近は順張り買いについて書かせていただきましたので、今日は逆張り買いについて書…

> このページのURLをPCメールアドレスに送る