システムトレードブログ

勝てる戦略へのアプローチ方法(31)

なかなか思ったよりもこのシリーズが長期化してきました笑

今日は資金量に関するお話です。

たとえばですが、

最適分散投資ファイルの資金量を1億などにしますと、

バックテスト段階のその年の期待値がプラスであれば、

その戦略ではほぼ勝てます。

といいますのも、

バックテスト段階の期待値というものはいわば、

「資金量が無限にあり、かつ全シグナルに仕掛けることができた際の期待値」

だからですね〜。

もし小さな資金で最適分散投資後に成績が悪い戦略だったとしましても、

バックテスト段階の2014〜2016年の期待値がプラスであれば、

資金量が大きければ勝てる戦略、ということになります。

最適分散投資ファイルでは資金量に合わせた検証をする形になり、

資金が小さいとどうしても全シグナルに仕掛けることができないため、

いわば

「銘柄ガミ」

というものが起こるわけですね汗

その日上がる銘柄もありますが、

資金が小さいためそういう銘柄を引けず、

バックテスト段階の期待値通りにならないという理屈です。

私の個人的な考えで恐縮ですが、

私が普段、

「資金が多いほど有利」

と書いているのは、まさにこの点なんです汗

資金が大きければ大きいほど最適分散投資ファイルに依存しない形になるため、有利なんですね。

これを解消する手段として考えられますのはやはり、

・資金量を増やす
・1銘柄投入額を減らして銘柄分散数を増やす

という2点が代表的かもしれません。

私のスタイルですと、

実運用中の戦略でも、

「最適分散投資後の結果よりも、バックテスト結果を重視する」

という感じかもしれませんね〜。

バックテスト結果の直近の期待値がプラスであればその戦略は機能していると思いますし、

バックテスト段階の期待値のマイナスが続くようであれば、

…カスタマイズを考えます苦笑

バックテスト段階の期待値がプラスで、

最適分散投資後にあまりいい成績にならないような場合には、

むしろ最適分散投資ファイルの設定に難があると考え、

私の場合ですと最適分散投資ファイルにおきまして、

・1銘柄投入額を減らして銘柄分散数を増やす

という対策をまっさきに施す場合が多いです。

トレシズの「勝てる戦略へのアプローチ方法」の記事

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