指値戦略で、始値=ストップ安銘柄への仕掛けを避けるには?
終日指値戦略でありがちなのが、
「仕掛け注文を取り消し忘れてしまい、終日ストップ安銘柄へ仕掛けてしまう」
というものです。
これを避けるためにはどうすればいいか?といいますと、
「仕掛け当日の9:20ぐらいにizaRSSを使って抽出したリアルタイム株価を使ってシグナル出しをする」
「戦略の仕掛け条件に、翌日始値が値幅制限下限より大きい、といった条件を入れる」
という2つの手法により、
ストップ安張り付きの銘柄へのシグナル、もしくは特売りで値付かずの銘柄シグナルを除外できます。
といいますのも、
リアルタイム株価を使った場合、
上記のように「翌日始値」という条件が入っていますと、
「当日、値が付いていない銘柄へのシグナルが出ない」
ためです。
欠点としましては、
・シグナル出しの方法がやや特殊で慣れるまで時間がかかる
・朝9:10〜9:20ぐらいに時間が必要
・指値の位置が結構下の戦略でないと、誤差が生じやすい
・もちろん寄指戦略では使えない
といった点でしょうか苦笑
ただ、
上記手法はおそらく、
2011年3月14日のような超暴落時期のDDをおそらく軽減できるだろうという意味では、
かなり有用だと思います。(2011年3月14日はストップ安で始まった銘柄が異常に多かったため)
終日指値戦略の、底抜け対策には結構いいのかもしれません。
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