勝てる戦略へのアプローチ方法（52）

■（9）ポートフォリオ全体で一番重視するのは、過去の検証上のポジション量

個人的に日々恐れているのはやはりといいますか、

「想定していた以上のポジション量になること」

でしょうか苦笑

総資金の2.5倍以上のポジションになっていた場合、

下手をすると気になって夜眠れない場合なども考えられます汗

日々の生活にシストレの影響が出てしまうことは避けたいので、

過去のポジション量は徹底的にチェックするタイプかもしれませんね〜。

チェック方法は、

複数売買ルールとして一体化した上で、

「日次損益」

の項目を確認するだけです。

あと、

買いのポジション量が多い場合でも、

売りのポジション量もある程度ある場合などには、

比較的許容範囲が広くなります。

たとえばですが、

買い： 総資金の2.5倍
売り： 0

などのように、どちらかにかたよるのを避けたいということですね〜。

買い： 総資金の2.5倍
売り： 総資金の1.0倍

といった感じですと、まったく問題ない感じです。（※正確には、私の場合ここまでレバレッジはかけませんが汗）

大事な点としましては、

「想定以上のポジション量になった場合、裁量で切ってしまう」

という行動をとりやすくなります。

個人的な考えでは上記は避けたいと考えておりまして、

「事前に徹底的にどの程度のポジション量になるかを把握しておく」

というのが重要だと思っています。

…もちろん、

想定の枠を超えた相場というのも起こりうる感じではありますが、

このあたりも日々考えておかないといけないところですね苦笑

（10）寄り、ザラ場中、引けそれぞれでリスクを分散する

寄りで仕掛けると寄り底には強いですが寄り天に弱いですし、

ザラ場で仕掛けると寄り天には強いですが急落に弱く、

引けで仕掛けると寄り天や急落には強いですがギャップダウンに弱い、

といった感じでいろいろ一長一短がありますよね。

個人的な考えですと、

「完璧な仕掛けタイミングというものはないので、リスクを分散させるしかない」

という感じですので、

寄りだけにリスクを集中させる、

といったことは確実に避けるようにしています。

このあたりは好みなのかもしれません苦笑

ただ、ニッパー様のブログにB・N・F氏のまとめ記事があり、

実は私もじっくり拝見させていただき感謝しておりますが笑、

「デイトレは10時まで。それ以降はスイングできる銘柄を探す」

といった感じで、

これも間違いなくリスク分散だとは思いますので、

非常に参考になる部分です笑

■リブログ：B・N・F(ジェイコム男)さんまとめサイトのみどころ
http://nipperjapan.com/archives/47923696.html