複数売買ルールの最適分散投資ファイルの優先順（2）

先日の記事の続きです。

複数売買ルールの最適分散投資ファイルの優先順
https://www.torezista.com/blog/blog_1951/

・資金400万
・戦略Aの投入額： 個別投入資金200万　レバレッジ1倍
・戦略Bの投入額： 個別投入資金200万　レバレッジ1倍
・戦略Cの投入額： 個別投入資金200万　レバレッジ1倍

といった感じで、

必要資金600万の戦略を400万で運用する場合（資金を重複させる場合）には上記のような設定になります。

上記例の場合、

何も設定をしないと、

戦略Aと戦略Bとで400万円分のシグナルが発生した場合、

戦略Cのシグナルは出なくなる、

という点が特徴的です。

これが良いか悪いかは戦略によりますので難しいところですが、

上記例でもし、

「戦略Cでも常にシグナルを出したい」

という場合には、

以下のような設定方法が便利です。

・資金400万
・戦略Aの投入額： 個別投入資金33％（132万）　レバレッジ1倍
・戦略Bの投入額： 個別投入資金33％（132万）　レバレッジ1倍
・戦略Cの投入額： 個別投入資金33％（132万）　レバレッジ1倍

こちらですと、

個別投入資金は減りますが、

戦略Cのシグナルがある時には、

確実に戦略Cのシグナルを発生させることができます。

その上でですが、

戦略A〜戦略Cが終日指値や寄指、逆指値等約定率が低い戦略の場合や、

もしくは戦略A〜戦略Cがそれぞれ同時期にシグナルが発生しないタイプの戦略の場合には、

それぞれにレバレッジをかけるのも、

資金効率向上の面では有効だと考えられます。

たとえば、

・資金400万
・戦略Aの投入額： 個別投入資金33％（132万）　レバレッジ1.5倍
・戦略Bの投入額： 個別投入資金33％（132万）　レバレッジ1.5倍
・戦略Cの投入額： 個別投入資金33％（132万）　レバレッジ1.5倍

のような感じですね〜。

あとは試しに検証しますと、

「日次損益」

の項目で過去の日々のポジション量が分かりますので、

リスクを抑えたい場合には、

「過去に400万を超えるポジション量がない程度のレバレッジに調整する」

という感じがいいのではないか、

と考えております。

私の場合はどうするかといいますと、

「2011年3月や2008年など、極端な相場では総資金を超えるのもあり」

というスタンスですので、

私が使っている複数売買ルールでは、

2000年以降何度か、

総資金を超えるポジション量になっている場合もあります苦笑

とはいえ、

よほどの相場でない限り、

そこまでポジション量が膨らむことはないですし、

あとは何より、

個人的には確実に売りも併用するスタイルですので、

若干オーバーするぐらいはあまり大きな影響がない、

と考えているところもありますが汗

ただ、逆に売りのポジション量は、

総資金を絶対に超えないようにしています苦笑

これはリスク抑制が主な目的ですね。