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マーケットインパクトが気になる方向けへのカスタマイズ方法

トレシズカスタマイズ方法

戦略の組み方は無限通りとも言える組み合わせがあると思いますが、

特に「マーケットインパクト」が気になる方向けへのカスタマイズ方法をいくつか書かせていただきます。

まず一番簡単なのが

「売買代金制限を下げること」

ですね〜。

「マーケットインパクト対策なら、むしろ上げるんじゃないの?」

と思われるかもしれません。

実際それも正しいとは言えるのですが、

「売買代金制限を増やした場合でも、シグナル銘柄は被る」

とも言えます。

これはなんといいますか、

大は小を兼ねるためですね〜苦笑

逆に売買代金制限を下げますと、

「シグナル銘柄が被らなくなる」

という利点がありますので、

結構有効だったりします。

なお、

個人的に使っている戦略の売買代金制限は、

下手をすると直近1日の売買代金が500万の銘柄をも対象にする場合があります(ぇ

もちろんロットが大きい場合には上記は厳しいと思われますが、

1銘柄投入額が20万程度の場合ですと、

意外と売買代金が小さい銘柄でも極端な影響がなかったりします。

あとは別なテクニックですと、

「マーケットインパクトが発生しにくい仕掛け・手仕舞い位置に調整する」

というものでしょうか。

私自身、

「仕掛け等で使う指標はなんでもよく、シンプルな移動平均等だけでいい」

と考えているほどなのですが苦笑、

あえて気を使う部分は、

「指値位置」

かもしれません。

これはもちろん、仕掛けと手仕舞い両方です。

指値戦略や逆指値戦略などでは、

結局は指値位置の影響がかなり大きくなりますので、

これを普通の人と変えてしまえば、

マーケットインパクトの影響は減らせると考えております。

たとえばですが、

仕掛け位置を前日終値基準等ではなく、

何かしらのテクニカル指標の値にしてしまう等(たとえば移動平均(終値)(25日)+5%など)、

いろいろ指値位置を変える工夫をするのは有用だと思いますね〜。

もちろん、

指値位置を変えた場合には、

フォワードである程度動きを見てみる必要があるとは思いますが、

販売戦略等でマーケットインパクトが気になる方の場合、

「とにかく仕掛け位置をずらす」

という点を重視してカスタマイズするのがおすすめです。

フォーラムに記載させていただいたのですが、

たとえばゴッドフリート2なども、

仕掛け位置を変えるだけで劇的に成績が変わるほど、

この仕掛け位置・手仕舞い位置というのは重要です。

テクニカルのパラメーターをいじる前に、

まずは「仕掛け位置・手仕舞い位置の2点」を調整するのが、

結構時間短縮できるカスタマイズ方法の1つだと思っています。

トレシズの「カスタマイズ方法」の記事

前々記事:販売戦略のカスタマイズの基本
前の記事:空売りできる銘柄を増やすには?
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次々記事:保有日数を短くするカスタマイズの意味とは?

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