個人的なおすすめ検証期間
実運用の際に、
「検証期間はどの程度に設定すればいいんだろう?」
という点は結構難しいところかもしれません。
もちろん、
戦略の開発時は、個人的には
バックテスト側: 2000/01/04〜最新データ日
最適分散投資側: 2000/01/04〜最新データ日
なのは鉄則です。
やはりといいますか、
一応は全年度の結果を見ていないと不安なためですね〜苦笑
ただ、実運用の際には、
全年度で検証すると時間がかかってしまうため、
検証期間を変える場合が大半です。
最近は個人的にこのあたりをどう設定しているか?
について書かせていただきたいと思います。
まず、バックテスト側の検証期間ですが、
これは決まっており、
ズバリ
バックテスト側: 2015/01/01〜最新データ日
がおすすめです(ぇ
これはなぜかといいますと、
・単利にも複利にも対応できる
・検証にかかる時間もある程度早い
・最適分散投資側の検証期間を多少ずらしたい時にも対応しやすい
という3点からです。
次に最適分散投資側です。
最適分散投資側では2通りの設定方法があり、
(A)資金が減った際に複利にする手法
たとえば8月10日から運用開始する場合に、最適分散投資ファイル側は2016/08/09のように運用開始日の前日を設定する方法
(B)資金が減っても単利のままの手法
たとえば8月10日から運用開始する場合でも、最適分散投資ファイル側は2015/01/01のようにだいぶ前を設定する方法
というのが代表的でしょうか。
(A)と(B)で何が違うかといいますと、
運用開始資金が200万だったとしますと、
(A)の方は、DDで運用資金が190万になったら190万以上のシグナルを出さないという手法です。
一方(B)の方は、DD中でも、200万分のシグナルを出し続ける手法です。
個人的には最近どちらを使うかといいますと、
…「(B)資金が減っても単利のままの手法」と使います(ぇ
といいますのも、
こちらの方が、
DDからの回復が早いからですね〜。
常に同じ資金を投入しているため、
DD中にパワーが減少する(A)に比べますと、
だいぶパワーがあるためです。
とはいえ、
(B)の方はDD中に資金以上のシグナルが出ますので、
初心者向けとは言えません。
そのため、
ある程度はシストレに慣れた方向きではないか、
とは考えていたりしますね〜。
また、(B)の方は、DD中の資産減少速度も速いので、
「○○円減ったら運用停止」
といった、
運用停止基準もあわせて決めておくのがおすすめです。
あとは個人的には最近、
複利は「月複利」にするようにしました(ぇ
これは要するに、
日単位では完全に単利にし、
毎月初日に、
「前月の損益を加算した最適分散投資ファイルを使う」
という手法です。
…これは思いっきり、
B・N・F氏のお言葉に影響を受けていますが(コラ
日単位の複利ですと、
儲かった翌日に大きく食らうということが多発したため、
月単位の複利だとどうか?
という点を実験したかったという意味合いもありますが笑
このあたりは、
また気づいた点がありましたら書かせていただきたいと思います。
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