システムトレードブログ

資産曲線が階段状になる戦略はどうなのか?

トレシズ開発方法

戦略を開発している際に、

「資産曲線が階段状になってしまう」

ということがあります。

これは要するに、

「仕掛けタイミングを絞りすぎているため、総取引回数が少なすぎるため階段状になってしまう」

ということですね〜。

これの原因は主に以下のような点です。

・仕掛け条件が厳しすぎる場合
・フィルター条件が厳しすぎる場合
・相場情報で仕掛けを振り分けている場合

保有日数が短いという前提で、

1トレードあたりの期待値が大きい戦略を作る場合には、

上記のように仕掛けタイミングをかなり絞る必要があります。

これがいいのか悪いのか?

という点についてですが、

個人的には、

「悪くはない。そういう戦略もあっていいと思うが、そればかりだと継続が厳しい」

といった感じの考え方かもしれませんね〜。

実際のところ、

3.11の暴落の底をとらえるような戦略は1個はあっていいと思いますし、

必要性も高いと思います。

といいますのも、

底に到達するまでに結構なDDになっている場合が多いですので、

リバウンドを狙う戦略があった方がいいと思うためです。

ただ、

そこまでの大チャンスは滅多にありませんので、

普段は普通の戦略がないと、

大半の日がシグナルなしとなってしまい、

モチベーション的にきつくなります苦笑

そういった意味では、

「階段状の戦略も否定しないが、DDを許容した普通の戦略をメインにしたい」

というのが個人的なスタイルかもしれませんね〜。

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