イザナミ×エクセル活用術?標準偏差を計算する（１）

初めまして、初のブログ投稿となります。

ここでは皆さんの戦略開発・改造をお手伝いさせていただくために、
エクセル(オンライン版やopen officeでもOK)を活用した、
バックテスト分析のおすすめのやり方などを紹介していきます。


今回のテーマは「標準偏差を計算する」です！

初回なのでまずはエクセルにデータを入れる方法を説明しますと、

?バックテスト（＆最適分散投資）をイザナミで行う

?取引一覧を表示

?「仕掛けシグナル日のテクニカル指標」で
　　分析したい指標（使う候補の指標）を計算
※バックテスト取引回数が多め（20000回以上）だと時間がかかるので
　注意

?CSV出力を行う(”クリップボードにコピー”にチェックを入れる)

このままだと数字に「％」が付いていて計算できないので、

?メモ帳に貼りつける

?メモ帳で編集→置換→検索する文字列を「％」に→すべて置換、
　その後メモ帳の内容をすべてコピーする
※2回目以降はAlt+(E→R→A)　→　Esc →　Ctrl+(A→C)でできます

?コピーした内容をエクセルに貼り付け。
　このときコンマ(,)で区切るように設定する

これで指標の出力が完成しました。

では本題に入って、これらの標準偏差を計算してみましょう。
標準偏差は　＝STDEV(データ範囲)　で求められます。

これはデータがどれくらい広く分布しているかを表したもので、
これが大きいほどデータの数値がばらけている、
ということになります。

逆にもしこの値が小さければ（指標の動く範囲の1/6程度）、
その指標の値はデータの中である程度まとまっているといえます。

この標準偏差が大きいか小さいかということから、
いろいろなことが考えられます。

まず、標準偏差が小さいことにはいくつかの原因が考えられます。

?想定していた指標の動く範囲が思っていたより小さかった

この失敗例はオシレータ系指標であれば
あまり起こらないことですが、
移動平均乖離率などでは起こりうる話です。

イザナミでその他集計→ユーザー指定から、
その指標の分布を見てみて、範囲を確認するとよいでしょう。

さて、考え直したその範囲の1/6程度しか標準偏差がないのならば、
それには以下の理由が考えられます。

?バックテスト段階の条件で既に絞り込んでいるから

これが一番ありうるケースです。

例えばバックテスト段階でサイコロジカル(12) = 0 となる
銘柄を選んでいたとしましょう。

これで選ばれた銘柄は12日間下がり続けていることになるので、
当然RCI(12) も　0 となります。

ですのでRCI(12)のデータをとると標準偏差は0となるのです。

このように、標準偏差が小さい場合は、指標とデータの絞り込み方
が似ているから、ということが理由になっている場合が多いのです。

つまりこのとき、バックテストの条件とその指標を用いて作る条件は
似たものになるのです。

もしその指標を使って作った条件を使って
バックテスト結果がある程度良くなったのならば、
「ほとんど同じ条件を使ったのに、結果に差がでた」
ということになり、その良い方は過剰最適化をしている可能性が
高くなります。

もちろん指標が違えば計算方法も違うので、使い方によっては
バックテスト条件の精度をさらに上げる条件をその指標で
作れることもあります。

しかし、指標の計算方法を比べてみても
（バックテストの条件に使った指標と）
余り相関のないはずの指標なのに、
不思議と標準偏差が小さくなることがあります。

長くなってしまったのでこの続き、
標準偏差が小さくなる第三の理由については次回にします。

ここまでお読みくださってありがとうございました。

次回は読み込めばなかなか役立つ内容になると思いますので、
ぜひ次もお読みください。