システムトレードブログ

イザナミ×エクセル活用術?標準偏差を計算する(1)

FUMITRADE株システムトレードについて

初めまして、初のブログ投稿となります。

ここでは皆さんの戦略開発・改造をお手伝いさせていただくために、
エクセル(オンライン版やopen officeでもOK)を活用した、
バックテスト分析のおすすめのやり方などを紹介していきます。


今回のテーマは「標準偏差を計算する」です!

初回なのでまずはエクセルにデータを入れる方法を説明しますと、

?バックテスト(&最適分散投資)をイザナミで行う

?取引一覧を表示

?「仕掛けシグナル日のテクニカル指標」で
  分析したい指標(使う候補の指標)を計算
※バックテスト取引回数が多め(20000回以上)だと時間がかかるので
 注意

?CSV出力を行う(”クリップボードにコピー”にチェックを入れる)

このままだと数字に「%」が付いていて計算できないので、

?メモ帳に貼りつける

?メモ帳で編集→置換→検索する文字列を「%」に→すべて置換、
 その後メモ帳の内容をすべてコピーする
※2回目以降はAlt+(E→R→A) → Esc → Ctrl+(A→C)でできます

?コピーした内容をエクセルに貼り付け。
 このときコンマ(,)で区切るように設定する

これで指標の出力が完成しました。

では本題に入って、これらの標準偏差を計算してみましょう。
標準偏差は =STDEV(データ範囲) で求められます。

これはデータがどれくらい広く分布しているかを表したもので、
これが大きいほどデータの数値がばらけている、
ということになります。

逆にもしこの値が小さければ(指標の動く範囲の1/6程度)、
その指標の値はデータの中である程度まとまっているといえます。

この標準偏差が大きいか小さいかということから、
いろいろなことが考えられます。

まず、標準偏差が小さいことにはいくつかの原因が考えられます。

?想定していた指標の動く範囲が思っていたより小さかった

この失敗例はオシレータ系指標であれば
あまり起こらないことですが、
移動平均乖離率などでは起こりうる話です。

イザナミでその他集計→ユーザー指定から、
その指標の分布を見てみて、範囲を確認するとよいでしょう。

さて、考え直したその範囲の1/6程度しか標準偏差がないのならば、
それには以下の理由が考えられます。

?バックテスト段階の条件で既に絞り込んでいるから

これが一番ありうるケースです。

例えばバックテスト段階でサイコロジカル(12) = 0 となる
銘柄を選んでいたとしましょう。

これで選ばれた銘柄は12日間下がり続けていることになるので、
当然RCI(12) も 0 となります。

ですのでRCI(12)のデータをとると標準偏差は0となるのです。

このように、標準偏差が小さい場合は、指標とデータの絞り込み方
が似ているから、ということが理由になっている場合が多いのです。

つまりこのとき、バックテストの条件とその指標を用いて作る条件は
似たものになるのです。

もしその指標を使って作った条件を使って
バックテスト結果がある程度良くなったのならば、
「ほとんど同じ条件を使ったのに、結果に差がでた」
ということになり、その良い方は過剰最適化をしている可能性が
高くなります。

もちろん指標が違えば計算方法も違うので、使い方によっては
バックテスト条件の精度をさらに上げる条件をその指標で
作れることもあります。

しかし、指標の計算方法を比べてみても
(バックテストの条件に使った指標と)
余り相関のないはずの指標なのに、
不思議と標準偏差が小さくなることがあります。

長くなってしまったのでこの続き、
標準偏差が小さくなる第三の理由については次回にします。

ここまでお読みくださってありがとうございました。

次回は読み込めばなかなか役立つ内容になると思いますので、
ぜひ次もお読みください。











FUMITRADEの「株システムトレードについて」の記事

今の記事:イザナミ×エクセル活用術?標準偏差を計算する(1)
次の記事:イザナミ×エクセル活用術?標準偏差を計算する(2)
次々記事:イザナミ×エクセル活用術?グラフ化してみる

おすすめ記事

投資対象としてのシストレ

個人的に以前、不動産投資の神と呼ばれる方からお話をうかがう機会がありました。そ…

ブレイブインパクトVer.2リリース!&ドロップインパクトが好調継続!

こんにちわ!(^o^)SYSTEMSNOWです。イザナミVersion2.0.00がリリースされてから早2週…

> このページのURLをPCメールアドレスに送る