（119）最近の相場は昔の相場と結構違う感じがするのですが、ルール作成時のバックテスト期間は何年から行ったほうがいいでしょうか？

■最近の相場は昔の相場と結構違う感じがするのですが、ルール作成時のバックテスト期間は何年から行ったほうがいいでしょうか？

最近の相場は昔の相場と結構違う感じがするというのは、おっしゃる通りだと思います。

たとえば2006年あたりまではたいていの逆張り買いが効いていましたが、

直近の相場では効果が落ちているタイプのロジックも結構あります。

これはおそらくなのですが、

2013年以降市場のボラが以前よりも大きくなったからではないか？

とは思っております。

そのため、

2013年は買いならばどんなロジックでも勝てる相場ですので無視するとしまして、

2014年以降の成績を重視する、

というスタンスがおすすめです。

ただ、基本的に私の場合ですと、

全年度を見ておかないと不安ですので一応2000年から検証していますが苦笑

検証時間を短くしたい場合には、

2008年〜あたりで十分なのかもしれません。

2008年と2011年の相場は、

緩い買いですと結構食らいますので、

見ておいた方がいいとは思っております。

ただ、

やはり2008年〜2013年の相場よりは、

2014年〜2016年の相場における期待値を重視したほうがいいのではないか、

とは考えております。

たとえば私の場合ですと、

2007〜2008年などがマイナスのロジックでも、

2014年以降に結果が出ているものであれば平気で使うほどだったりします苦笑

特に順張り買いでは2008年の相場などは普通はまず勝てないので、

シグナル数が少なく、かつDDが小さければOK、という緩い基準で考えています。

2008年の相場を無理やり勝てるようにカスタマイズすることは、

過剰最適化につながる可能性が出てくるので注意が必要だと思っています。