システムトレードブログ

資金50万からのチャレンジ

トレシズ運用方法

あくまで個人的な考え方なのですが、

「元手資金を飛ばす覚悟があるなら、リスクを取るのもあり」

と考えています(ぇ

たとえばですが、

開始資金が50万だったとしまして、

「50万が最悪なくなってもいいから、リターンを追求したい」

という場合には、

初期段階では、

・3〜6銘柄分散
・レバレッジ2〜3倍(※ただし、売りは1倍ですが汗)

といったスタイルもありではないか、

とは思っていたりしますね〜。

もちろん、

資金が増えるとともに、

銘柄分散数は若干増やし、

レバレッジは若干落としていきます。

このスタイルの良さは、

「資金効率がいい」

という点かもしれません。

といいますのも、

常時使うのは1戦略のみだからです。

ただもちろん、

相場情報などを使って得意相場のみでシグナルを出すようにした戦略を4種類ぐらい、

使い分けていくようなイメージですね〜。

その上で、

こういうやり方をする場合一番大事な点は、

・平均損失
・損失の標準偏差

この両方の値を小さくすることです。

両方とも3%未満でないと、

私自身は上記のような手法は使いません苦笑

といいますのも、

たとえば

・勝率: 85%
・平均利益: 5%
・平均損失: 10%
・損失の標準偏差: 5%

のような、

勝率が高いもののペイオフレシオが低い戦略の場合、

コツコツ勝てるものの、

食らう時に15〜20%は食らいますので、

集中投資していますと資金に対してのダメージがかなり大きくなり、

破産確率が一気に上がってしまうためですね〜汗

そのため、あくまで私の場合ですと、

上記手法を使う場合には、

・勝率: 40%
・平均利益: 10%
・平均損失: 3%
・損失の標準偏差: 3%

といった戦略の方を好んで使う感じです。

平均損失と、損失の標準偏差の両方を小さくするためには、

損切りを徹底するといいと思います。

具体的には、

・仕掛け時点における、IFD注文を利用した逆指値の損切り
・また、引け時点での損切り
・また、翌日時点での逆指値の損切り

といった感じで、

あらゆるタイミングに損切りを入れますと、

勝率は落ちますが、

平均損失と、損失の標準偏差の両方も小さくなります。

その上で使う戦略としましては、

■パターン1
・順張り買い
・深い逆張り買い
・順張り売り

■パターン2
・順張り買い
・押し目買い
・深い逆張り買い
・順張り売り

のいずれかがいいかな、

と個人的には思っていたりしますね〜。

資金50万ですと、

3万(6%)以上食らうと痛いので、

1銘柄投入額: 17万(3%は5,100円)
6銘柄分散

ぐらいがギリギリのラインかもしれません。

このあたりはトレード日記側で試してみたいと思っております笑

なお、上記は結構リスクが高い手法ですので、

シストレ初心者の方にはまったくおすすめしませんが苦笑

また、

「元手資金が飛ぶぐらいのリスクがある」

という点を覚悟しなければならない手法でもあります。

トレシズの「運用方法」の記事

前々記事:個人的な、買い戦略の運用開始時期
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