ピラミッディング

個人的に、

複数の戦略で最適分散投資ファイルを組む場合、

「ピラミッディング」

という考え方をすごく重視しています。

これはどういうことかといいますと、

買いの場合、

・チャートの上で仕掛けるほどロットは軽く
・チャートの下で仕掛けるほどロットは多く

という考え方ですね〜。

これはただ、

チャートの下で仕掛ける逆張り買いの方がロットが多いというわけではありません（ぇ

要するに、

順張り買いの場合ですと、

早仕掛けの戦略ほどロットを多くし、

遅仕掛けの戦略ほどロットを軽くする、

という考え方です。

個人的に使っている順張り買い戦略同士ではシグナル銘柄が重複することがありますが、

個人的にはこれを許容しておりまして、

仕掛け位置が早い戦略の方のロットを多くしています。

逆張り買いの方はどうかといいますと、

私の場合どの戦略でもロットは同じです。

ただ、

下がれば下がるほど、複数の戦略で約定率が高くなるので、

結果的にチャートの下の方に行くほどロットが自然と多くなる、

という感じですね〜。

逆張り買いの場合も、

もしかしたら仕掛けが遅い戦略の方のロットを厚くした方がいいのかもしれません。

ただ、

やはりといいますか相場では何が起こるか分からないですし、

個人的には逆張り買いは順張り買いと違い損切りを徹底しないスタイルなので、

念のためロットはいじっていない、

という感じです苦笑

順張り買いの場合には特に、

・最初の買いで厚く
・追撃の買いは薄く
・その上で、損切りの徹底（厚く買った銘柄が大きく下がるとダメージが大きいため）

といった点を重視するのが大事ではないか、

と考えていたりしますね〜。