相場は2005年以前よりも難しくなっています。

MegaTrade
https://www.torezista.com/vendordetail/63/


私は2006年以降でストラテジのバックテストをすることが多いです。

私が使用している順張りの戦略Aは、2006年以降のデータで最適化しています。
なお、以下では2006年以降のデータを訓練データ（最適化するために訓練するという意味です）、2005年以前のデータをテストデータと呼びます。テストデータは訓練データには使用していない未知のデータです。


そして、訓練データで最適化した戦略Aを、昔のデータではありますが2005年以前の未知のテストデータでバックテストしてみます。

すると、期待値は-0.5〜-1.0%ほど下がるのですが、MaxDDは逆に低減することが多いです。

期待値が下がったのは、未知のテストデータでバックテストした要素が大きいと考えています。この期待値の低下分がカーブフィッティングに相当するものと大雑把には考えてよいでしょう。

そのため、相場の難易度が変わっていないならば、未知データでバックテストすればMaxDDも悪化するはずですが、2005年以前のデータでは逆にMaxDDは改善します。

この結果から、少なくとも順張りにとっては相場は2005年よりも近年は難しくなっている、ということが数値で定量的に分かります。


そして、この未知データで最後にテストをするということが、実はかなり大切です。

できれば、昔のデータではなく、直近のデータの一部を使用しないで最適化して、最適化したストラテジに対して、最適化には使用しなかった未知データでテスト評価をするのが理想です。

そうして、全く未知のデータでテストすることで、訓練データでの期待値などの数値と、テストデータでの期待値の差がカーブフィッティングの程度を表していると言えます。

そして、テスト評価の数値は未知のデータでシミュレーションした結果のため、カーブフィッティングの要素が入っていない結果です。そのため、テスト評価の結果は、実トレードの数値と結構近くなることが予想されます。
また、何よりも全く未知のデータに対しても、ストラテジが有効だったことが自分の目で確認できることで、ストラテジに対して信頼が持てます。この信頼が大切で、信頼できれば、少々負けてもシステム通りに従っていける、という気持ちになります。

皆さんも試してみてください。


以上をまとめます。

1.　順張り戦略にとって、2005年以前よりも直近の相場の方が難しくなっている。
そのため、実トレードのMaxDDはバックテストよりも悪化するのは当然と言えます。
したがって、実トレードのロットはバックテストよりも抑えることが重要です。

2.　訓練データとテストデータで評価することで、カーブフィッティングの程度を数値で定量的に把握できます。

3.　テストデータでテストした結果は、実トレードの成績を予測するのに役立ちます。


ところで、私が販売しています『ハイブレイク』は上記のように2006年以降のデータだけで最適化しています。

そのあとに、2005年以前の全く未知のデータでもテスト評価しましたが、MaxDDや期待値などは問題ないことを確認済みです。

販売後の成績は今のところ絶好調です♪

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ただし、期待値が出来すぎのため、揺り戻しがある可能性があるため、もしこれから買われる方は、初めはロットは半分くらいに抑えめで運用してみて下さい。

それで、利益が出てきたら徐々に正規のロットにしていってください。
トレードでは時間がたつほど慎重派が勝ちますので、ロットは「少ないかな」くらいがちょうどよいです。


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MegaTrade（メガトレード）
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【販売ストラテジ】
■ハイブレイク
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