（121）損切りの効果をバックテストで評価するうまい手法はありますか？

■ブログの平均損失を小さくする方法として、損切りがありますが、イザナミでのバックテストでは、当日の損切りを検証しようとすると、日足情報しかないため難しいと思います。損切りの効果をバックテストで評価するうまい手法はありますか？

基本的にはいくつか方法がありますが、

（A）順張り買いの場合（前日終値よりも上で仕掛ける場合）
→前日安値での損切り
安値が安値（1日前）より小さい（同じ含む）→当日指定値（安値（1日前）−0.5％）で手仕舞いする

（B）逆張り買いの場合（前日終値よりも下で仕掛ける場合）
→建値−〇％での損切り
安値が建値−〇％より小さい（同じ含む）→当日指定値（建値−〇％−0.5％）で手仕舞いする

というのがベースとなります。

この2つはどちらもある程度正確に検証できる部類だと思います。

（A）の方はただ、

前日安値以下で始まった場合には、

確実に負けトレードにされてしまう設定でもあるので難しいところですが、

場中の動きを見る限りでは、

バックテスト結果よりも良い結果になる場合が大半です。

順張り買いの場合、

以下のように陰線の場合に限定しますと、

個人的な体感上ではかなり正確な場合が多いです。（10％程度の取引は、ノイズが出ますが苦笑）

・陰線が1と同じ→安値が安値（1日前）より小さい（同じ含む）→当日指定値（安値（1日前）−0.5％）で手仕舞いする

そのため、

日足ベースで全てを検証するのは難しいので、

ある程度はやはり場中の動きを見て研究する、

ということが大事になってくるとは思いますね〜。

誤差を小さくしたい場合には、

（C）引けの損切り

というのを多用するといいかもしれません。

終値はどこで終わるか分からないので若干の誤差は出ますが、

それでも平均損失を抑えるのに非常に有効な手法です。

（A）よりは（C）の方が正確なので、

場中の損切りは諦め、

・引けの損切りを採用
・かつ、場中の動きを無視できるレベルの1銘柄投入額に抑える

という2点を重視するのも手かもしれません。

もしくは、

「保有銘柄がストップ安に張り付くのを防ぐ」

という観点のみの損切りもありだと思います。

たとえば、

・安値が値幅制限下限（1日前）＋1％より小さい（同じ含む）→値幅制限下限（1日前）＋0.5％で手仕舞いする

といった条件です。

正直なところ、

場中のロスカットというのはノイズがかなりある要素で、

地合の影響を受ける、研究が必要な要素だと思っております。

ただ1点だけいえることは、

「ストップ安に張り付くと、翌日は下がる可能性が大」

ということだけは間違いないですよね苦笑

そのため、上記のような設定も有効だと思います。

上記設定は、震災相場、2011/03/14における損失を抑えるのに役立つ設定だと思います。

別な観点では、

「損切りは、損切りが検証できる手法のみで使う」

という手があります。

逆指値戦略はちょっと正確には検証できませんので、

・成行
・寄指
・引指
・引成
・終日指値（終日指値は、利確の検証では誤差が出る場合もあります。）

をメインにする、というのも手だと思います。