個人的なカスタマイズ指針

最近は各トレシズ戦略のバージョンアップを進めていますが、

「個人的にどういう観点でカスタマイズするか？」

という点について書かせていただきたいと思います。

まず、戦略とは、

・バックテストファイル
・最適分散投資ファイル

という、2つの組み合わせですよね。

そのため、

もし問題点を感じた場合には、どちらか、

あるいは両方をカスタマイズすることになります。

標準ファイルで結果が出ていないストラテジーでも、

高資金ファイルでは機能している場合というのが少なからずありますよね。

なぜこういう現象が起きるのかといいますと、

個人的な考え方としましては、

・高資金ファイルの方が銘柄分散数が多いため
・また、高資金ファイルの方が単元価格が大きい銘柄を相手にできるため（低資金ファイルでは引けない銘柄を引けるようになるため）

などの点が大きいのではないか、

とは考えていたりしますね〜。

直近でもイグニスなど単元価格が大きい株が暴騰する場合は少なくないので、

単元価格が大きい銘柄を相手にできる高資金ファイルは、

機会損失を減らせるという意味で有利、

とは考えていたりしますね汗

また、そーせいなども単元価格が大きいですが、

この銘柄はやはりマザーズ指数寄与度が高いですし、

人気もありボラもありますので、

こういった銘柄を売買できないよりはできた方がいいのではないか？

というのがあくまで個人的な考えです苦笑

話がちょっと反れてしまいましたが（ｺﾗ、

まず見るべきは、

「バックテスト段階の期待値」

です。

できれば2014年〜2016年あたりの期待値はプラスが欲しいところで、

ここがマイナスになっている場合にはカスタマイズを検討します。

逆に、

2014年〜2016年の期待値がプラスで、

最適分散投資後にプラスにならないような場合には、

それは最適分散投資ファイル側に原因がある、

と考えます。

実運用で結果が出るかどうかはもちろん重要なのですが、

ただそれがもしバックテストファイルでなく、

最適分散投資ファイル側だけの問題だとしましたら、

その戦略を停止するのはもったいないと考えますね〜。

といいますのも、

その戦略は仮定としまして、

「全シグナルに仕掛けることができれば勝てる、有効性があるロジック」

とは言えるためですね。

そのためカスタマイズの検討手順としましては、

（1）バックテスト段階の近年の期待値を見る
　↓
（2）バックテスト段階の期待値がある程度プラスで、最適分散投資後に結果が出ないようなら、まずは高資金ファイルで検証してみる
　↓
（3）バックテストファイル側と最適分散投資ファイル側どちらに問題があるかを考え、カスタマイズに着手する

といった感じが、

個人的なスタイルなのかもしれません。